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法巴多元資產精選基金/月配 (美元)
49.26美元0.05(0.1%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
14.17% (2018-12-31)
最差一年總回報
-23.92% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.50%-6.20%-5.44%-
- 月報酬Beta0.59%-0.85%-0.94%-
- 月報酬R-Squared69.32%-80.77%-85.91%-
- 月報酬平均數（算數）0.03%-0.74%-0.32%-
- 月報酬標準差9.12%-14.09%-15.06%-
- 月報酬夏普值0.64%-0.84%-0.40%-
- 特雷諾比率10.68%-14.49%-7.44%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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