野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價

10.76離岸人民幣0(0%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0%
3月0%
1年0%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
7.6% (2016-12-31)
最差一年總回報
0% (2017-12-31)
上升年數
1
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.08%-
    2.02%-
    0.22%-
  • 月報酬Beta
    0.11%-
    0.17%-
    0.29%-
  • 月報酬R-Squared
    42.56%-
    33.37%-
    38.56%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.70%-
    0.05%-
    0.30%-
  • 月報酬標準差
    3.84%-
    5.13%-
    7.13%-
  • 月報酬夏普值
    2.11%-
    0.40%-
    0.34%-
  • 特雷諾比率
    78.77%-
    12.94%-
    7.59%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。