凱基新興市場中小基金-台幣計價A

21.57新台幣0.15(0.69%)
2024/10/30更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.89%
1年15.22%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.03% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.41% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.78%6.84%
    7.78%8.06%
    2.86%2.97%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.11%
    0.67%0.68%
    0.82%0.77%
  • 月報酬R-Squared
    72.87%75.47%
    44.31%46.50%
    62.83%61.85%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.32%-
    0.32%-
    0.50%-
  • 月報酬標準差
    16.29%-
    15.17%-
    19.28%-
  • 月報酬夏普值
    0.64%-
    0.51%-
    0.18%-
  • 特雷諾比率
    9.22%-
    13.03%-
    2.13%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。