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凱基新興市場中小基金-台幣計價A
19.15新台幣0.22(1.14%)
2023/12/05更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.03% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.41% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha26.71%27.35%5.87%7.36%1.66%1.99%
- 月報酬Beta0.38%0.42%0.69%0.68%0.78%0.73%
- 月報酬R-Squared26.09%29.46%43.62%43.18%62.68%61.35%
- 月報酬平均數（算數）1.54%-0.16%-0.31%-
- 月報酬標準差12.48%-17.30%-18.53%-
- 月報酬夏普值1.90%-0.24%-0.10%-
- 特雷諾比率59.36%-8.00%-0.22%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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