凱基新興市場中小基金-台幣計價A

23.02新台幣0.08(0.35%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月3.6%
3月5.69%
1年21.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.03% (2017-12-31)
最差一年總回報
-15.63% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.18%9.18%
    3.26%3.26%
    3.56%3.56%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.99%
    0.78%0.78%
    0.80%0.80%
  • 月報酬R-Squared
    47.93%47.93%
    74.41%74.41%
    75.50%75.50%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.91%-
    1.13%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    21.73%-
    20.39%-
    17.24%-
  • 月報酬夏普值
    1.60%-
    0.60%-
    0.73%-
  • 特雷諾比率
    38.60%-
    13.90%-
    14.74%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。