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股市VIP 凱基新興市場中小基金-台幣計價A
18.93新台幣0.03(0.16%)
2023/03/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.03% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.41% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha17.81%17.81%1.36%1.36%1.22%1.22%
- 月報酬Beta0.43%0.43%0.76%0.76%0.74%0.74%
- 月報酬R-Squared37.19%37.19%61.35%61.35%63.55%63.55%
- 月報酬平均數（算數）1.67%-0.52%-0.08%-
- 月報酬標準差14.52%-22.16%-18.80%-
- 月報酬夏普值1.58%-0.23%-0.03%-
- 特雷諾比率50.66%-3.73%-3.12%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。