凱基新興市場中小基金-台幣計價A

21.30新台幣0.07(0.33%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月2.96%
3月0.38%
1年2.7%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.03% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.41% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.13%0.21%
    8.39%8.32%
    2.57%3.54%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.90%
    0.66%0.67%
    0.83%0.80%
  • 月報酬R-Squared
    46.82%49.45%
    47.97%51.28%
    55.52%55.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.15%-
    0.42%-
    0.67%-
  • 月報酬標準差
    10.79%-
    14.37%-
    17.51%-
  • 月報酬夏普值
    0.29%-
    0.67%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    4.23%-
    15.97%-
    4.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。