凱基新興市場中小基金-台幣計價A
21.30新台幣0.07(0.33%)
2025/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.03% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.41% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.13%0.21%8.39%8.32%2.57%3.54%
- 月報酬Beta0.89%0.90%0.66%0.67%0.83%0.80%
- 月報酬R-Squared46.82%49.45%47.97%51.28%55.52%55.11%
- 月報酬平均數（算數）0.15%-0.42%-0.67%-
- 月報酬標準差10.79%-14.37%-17.51%-
- 月報酬夏普值0.29%-0.67%-0.30%-
- 特雷諾比率4.23%-15.97%-4.82%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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