凱基新興市場中小基金-台幣計價A

20.31新台幣0.17(0.83%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月9.97%
3月7.05%
1年12.46%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.03% (2017-12-31)
最差一年總回報
-15.63% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.84%3.84%
    5.75%5.75%
    2.74%2.74%
  • 月報酬Beta
    0.78%0.78%
    0.80%0.80%
    0.80%0.80%
  • 月報酬R-Squared
    62.40%62.40%
    70.49%70.49%
    72.03%72.03%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.34%-
    0.74%-
    0.35%-
  • 月報酬標準差
    15.46%-
    21.88%-
    18.73%-
  • 月報酬夏普值
    1.14%-
    0.37%-
    0.16%-
  • 特雷諾比率
    22.37%-
    7.53%-
    1.52%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。