凱基新興市場中小基金-台幣計價A

19.15新台幣0.22(1.14%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.3%
1年6.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.03% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.41% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    26.71%27.35%
    5.87%7.36%
    1.66%1.99%
  • 月報酬Beta
    0.38%0.42%
    0.69%0.68%
    0.78%0.73%
  • 月報酬R-Squared
    26.09%29.46%
    43.62%43.18%
    62.68%61.35%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.54%-
    0.16%-
    0.31%-
  • 月報酬標準差
    12.48%-
    17.30%-
    18.53%-
  • 月報酬夏普值
    1.90%-
    0.24%-
    0.10%-
  • 特雷諾比率
    59.36%-
    8.00%-
    0.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。