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凱基新興市場中小基金-台幣計價A
21.67新台幣0.08(0.37%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.03% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.41% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.19%4.54%11.51%11.70%2.51%2.69%
- 月報酬Beta1.10%1.08%0.69%0.70%0.82%0.77%
- 月報酬R-Squared59.54%62.10%50.91%53.82%62.86%61.96%
- 月報酬平均數（算數）0.38%-0.70%-0.39%-
- 月報酬標準差14.28%-14.91%-19.38%-
- 月報酬夏普值0.05%-0.84%-0.11%-
- 特雷諾比率1.53%-19.18%-0.31%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。