凱基新興市場中小基金-台幣計價A

22.41新台幣0.18(0.81%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.88%
3月15.93%
1年26.97%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.03% (2017-12-31)
最差一年總回報
-15.63% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    18.81%18.81%
    4.48%4.48%
    6.56%6.56%
  • 月報酬Beta
    0.77%0.77%
    0.79%0.79%
    0.79%0.79%
  • 月報酬R-Squared
    84.88%84.88%
    82.94%82.94%
    83.08%83.08%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.04%-
    0.60%-
    1.33%-
  • 月報酬標準差
    28.54%-
    19.79%-
    16.76%-
  • 月報酬夏普值
    1.27%-
    0.29%-
    0.88%-
  • 特雷諾比率
    49.18%-
    5.00%-
    18.08%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。