凱基新興市場中小基金-台幣計價A

21.64新台幣0.2(0.92%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.97%
3月2.24%
1年42.47%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.03% (2017-12-31)
最差一年總回報
-15.63% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.87%3.87%
    1.20%1.20%
    4.43%4.43%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.88%
    0.78%0.78%
    0.78%0.78%
  • 月報酬R-Squared
    55.09%55.09%
    77.47%77.47%
    76.75%76.75%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.97%-
    0.56%-
    1.07%-
  • 月報酬標準差
    21.51%-
    20.07%-
    16.72%-
  • 月報酬夏普值
    2.21%-
    0.26%-
    0.70%-
  • 特雷諾比率
    64.13%-
    4.39%-
    13.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。