凱基新興市場中小基金-台幣計價A

21.62新台幣0.08(0.37%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.95%
3月1.56%
1年4.61%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.03% (2017-12-31)
最差一年總回報
-15.63% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.18%9.18%
    4.68%4.68%
    2.13%2.13%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.06%
    0.80%0.80%
    0.81%0.81%
  • 月報酬R-Squared
    55.57%55.57%
    69.86%69.86%
    72.03%72.03%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.28%-
    0.77%-
    0.50%-
  • 月報酬標準差
    17.58%-
    21.60%-
    18.58%-
  • 月報酬夏普值
    0.90%-
    0.40%-
    0.26%-
  • 特雷諾比率
    15.09%-
    8.11%-
    3.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。