復華美國標普500低波動指數基金
13.89新台幣0.26(1.84%)
2025/04/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
20.85%
最差一年總回報
0.09% (2023-12-31)
上升年數
4
下跌年數
0
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.63%0.65%2.13%0.81%1.33%0.76%
- 月報酬Beta0.51%0.92%0.56%0.97%0.61%0.97%
- 月報酬R-Squared32.42%97.89%61.59%98.68%64.41%98.33%
- 月報酬平均數（算數）1.10%-0.43%-0.89%-
- 月報酬標準差11.46%-12.62%-13.06%-
- 月報酬夏普值0.72%-0.05%-0.61%-
- 特雷諾比率16.25%-0.18%-12.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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