復華美國標普500低波動指數基金

13.89新台幣0.26(1.84%)
2025/04/21更新
績效 / 
1月4.67%
3月2.8%
1年11.3%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
20.85%
最差一年總回報
0.09% (2023-12-31)
上升年數
4
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.63%0.65%
    2.13%0.81%
    1.33%0.76%
  • 月報酬Beta
    0.51%0.92%
    0.56%0.97%
    0.61%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    32.42%97.89%
    61.59%98.68%
    64.41%98.33%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.10%-
    0.43%-
    0.89%-
  • 月報酬標準差
    11.46%-
    12.62%-
    13.06%-
  • 月報酬夏普值
    0.72%-
    0.05%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    16.25%-
    0.18%-
    12.40%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。