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普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)
10.12美元0.01(0.1%)
2024/12/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
6.87%
最差一年總回報
-13.76% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.32%0.26%0.69%0.84%0.35%0.42%
- 月報酬Beta0.95%0.92%0.94%0.93%0.96%0.95%
- 月報酬R-Squared95.09%95.06%97.26%97.29%91.48%91.93%
- 月報酬平均數（算數）0.58%-0.18%-0.01%-
- 月報酬標準差6.30%-7.35%-6.32%-
- 月報酬夏普值0.28%-0.86%-0.42%-
- 特雷諾比率1.76%-6.86%-2.99%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。