霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

119.52歐元0.15(0.13%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.49%
1年5.87%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
10.22%
最差一年總回報
-12.11% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.43%2.73%
    0.48%0.24%
    0.02%0.70%
  • 月報酬Beta
    0.76%0.15%
    0.85%0.57%
    0.84%0.54%
  • 月報酬R-Squared
    96.04%22.54%
    97.37%45.59%
    95.82%35.92%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.50%-
    0.36%-
    0.32%-
  • 月報酬標準差
    2.38%-
    6.64%-
    5.91%-
  • 月報酬夏普值
    1.26%-
    0.25%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    4.00%-
    1.73%-
    2.84%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。