瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元
10.21美元0(0.02%)
2024/12/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
0.00% (2017-12-31)
最差一年總回報
0.00% (2017-12-31)
上升年數
0
下跌年數
0
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.23%-2.16%-1.48%-
- 月報酬Beta0.41%-0.08%-0.07%-
- 月報酬R-Squared56.70%-9.35%-9.28%-
- 月報酬平均數（算數）0.31%-0.10%-0.06%-
- 月報酬標準差4.17%-2.39%-1.85%-
- 月報酬夏普值0.36%-1.17%-0.95%-
- 特雷諾比率3.98%-36.87%-25.23%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。