GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元
22.17美元0.32(1.43%)
2025/06/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.60%
最差一年總回報
-22.08% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.60%6.24%1.22%0.62%3.32%0.22%
- 月報酬Beta0.90%1.04%0.91%1.05%0.92%1.01%
- 月報酬R-Squared93.43%93.35%87.40%93.93%84.91%89.06%
- 月報酬平均數（算數）0.22%-0.88%-1.08%-
- 月報酬標準差11.47%-14.81%-14.52%-
- 月報酬夏普值0.04%-0.53%-0.80%-
- 特雷諾比率1.19%-7.93%-12.17%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
