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GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元
19.67美元0.06(0.3%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.60%
最差一年總回報
-22.08% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.22%4.92%1.09%0.81%2.58%4.00%
- 月報酬Beta0.81%0.94%0.88%1.08%0.99%1.00%
- 月報酬R-Squared83.76%87.62%85.67%92.03%85.37%90.50%
- 月報酬平均數（算數）1.56%-0.80%-1.14%-
- 月報酬標準差10.70%-15.30%-16.54%-
- 月報酬夏普值1.41%-0.56%-0.80%-
- 特雷諾比率19.89%-8.72%-12.65%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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