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股市VIP GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元
16.80美元0.12(0.74%)
2023/06/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.60%
最差一年總回報
-22.08% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.42%0.26%3.07%0.88%0.74%1.39%
- 月報酬Beta0.95%1.08%0.94%1.00%1.03%1.02%
- 月報酬R-Squared87.68%96.79%82.77%88.99%85.54%89.57%
- 月報酬平均數（算數）0.62%-1.12%-0.72%-
- 月報酬標準差20.97%-16.57%-17.34%-
- 月報酬夏普值0.30%-0.81%-0.51%-
- 特雷諾比率4.58%-13.67%-7.36%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。