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GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元
20.03美元0.27(1.34%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.60%
最差一年總回報
-22.08% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.98%5.11%1.37%0.74%3.27%4.00%
- 月報酬Beta0.76%0.98%0.89%1.07%0.98%0.98%
- 月報酬R-Squared76.78%88.81%85.84%91.74%85.63%89.84%
- 月報酬平均數（算數）1.52%-0.65%-1.10%-
- 月報酬標準差10.78%-15.23%-16.09%-
- 月報酬夏普值1.34%-0.41%-0.78%-
- 特雷諾比率20.28%-6.00%-12.13%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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