宏利精選中華基金(人民幣避險)

2.37離岸人民幣0.01(0.42%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月3.49%
3月5.8%
1年16.84%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
48.40% (2017-12-31)
最差一年總回報
-30.86% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.85%15.10%
    1.06%2.50%
    1.00%4.28%
  • 月報酬Beta
    1.29%1.15%
    1.24%1.20%
    1.25%1.20%
  • 月報酬R-Squared
    93.38%97.77%
    94.33%95.64%
    94.03%95.39%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.27%-
    0.03%-
    0.23%-
  • 月報酬標準差
    45.19%-
    32.30%-
    28.40%-
  • 月報酬夏普值
    0.67%-
    0.02%-
    0.15%-
  • 特雷諾比率
    8.20%-
    14.52%-
    9.20%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。