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宏利精選中華基金(人民幣避險)
2.51離岸人民幣0.01(0.4%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
48.40% (2017-12-31)
最差一年總回報
-30.86% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.85%7.76%1.06%10.73%1.00%4.04%
- 月報酬Beta1.29%1.04%1.24%1.13%1.25%1.17%
- 月報酬R-Squared93.38%95.85%94.33%95.82%94.03%94.59%
- 月報酬平均數（算數）1.10%-0.90%-0.17%-
- 月報酬標準差20.78%-30.32%-28.05%-
- 月報酬夏普值0.38%-0.49%-0.02%-
- 特雷諾比率8.20%-14.52%-9.20%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。