羅素多元資產35基金W類股

113.54美元0.1(0.09%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.73%
1年3.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
8.99% (2017-12-31)
最差一年總回報
-13.90% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.28%-
    2.49%-
    0.76%-
  • 月報酬Beta
    1.04%-
    1.12%-
    1.18%-
  • 月報酬R-Squared
    94.37%-
    95.70%-
    92.93%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.21%-
    0.00%-
    0.19%-
  • 月報酬標準差
    4.56%-
    7.62%-
    6.96%-
  • 月報酬夏普值
    0.51%-
    0.60%-
    0.07%-
  • 特雷諾比率
    2.40%-
    4.39%-
    0.60%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。