羅素多元資產35基金W類股

106.44美元0.27(0.25%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.11%
3月0.72%
1年11.57%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
8.99% (2017-12-31)
最差一年總回報
-5.15% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.09%-
    0.28%-
    1.94%-
  • 月報酬Beta
    1.12%-
    1.32%-
    1.29%-
  • 月報酬R-Squared
    92.98%-
    91.46%-
    89.23%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.41%-
    0.20%-
    0.08%-
  • 月報酬標準差
    8.16%-
    8.04%-
    6.64%-
  • 月報酬夏普值
    2.24%-
    0.38%-
    0.32%-
  • 特雷諾比率
    15.43%-
    2.58%-
    1.83%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。