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羅素多元資產35基金W類股
112.83美元0.42(0.37%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
8.99% (2017-12-31)
最差一年總回報
-13.90% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.02%-2.09%-1.31%-
- 月報酬Beta1.17%-1.12%-1.23%-
- 月報酬R-Squared97.65%-95.56%-91.36%-
- 月報酬平均數（算數）0.38%-0.20%-0.06%-
- 月報酬標準差7.21%-7.60%-7.43%-
- 月報酬夏普值0.12%-0.78%-0.21%-
- 特雷諾比率1.00%-5.45%-1.49%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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