羅素多元資產35基金W類股

106.05美元0.21(0.2%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.21%
3月8.14%
1年12.9%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
8.99% (2017-12-31)
最差一年總回報
-5.15% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.21%-
    0.98%-
    2.12%-
  • 月報酬Beta
    1.06%-
    1.37%-
    1.38%-
  • 月報酬R-Squared
    94.32%-
    88.68%-
    87.72%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.78%-
    0.10%-
    0.08%-
  • 月報酬標準差
    4.86%-
    6.77%-
    5.65%-
  • 月報酬夏普值
    1.96%-
    0.09%-
    0.02%-
  • 特雷諾比率
    8.76%-
    0.29%-
    0.20%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。