復華全球戰略配置強基金-新臺幣
14.41新台幣0.03(0.21%)
2024/12/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
11.82% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.05% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha------
- 月報酬Beta------
- 月報酬R-Squared------
- 月報酬平均數（算數）1.26%-0.25%-0.48%-
- 月報酬標準差5.28%-8.81%-10.73%-
- 月報酬夏普值2.61%-0.23%-0.46%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。