駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險

12.08歐元0.07(0.58%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.21%
3月4.72%
1年17.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
16.27% (2017-12-31)
最差一年總回報
-3.88% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.59%3.50%
    0.07%0.91%
    1.81%1.46%
  • 月報酬Beta
    1.30%0.56%
    1.24%0.48%
    1.19%0.44%
  • 月報酬R-Squared
    76.39%91.09%
    87.18%68.99%
    78.56%63.82%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.27%-
    0.81%-
    0.81%-
  • 月報酬標準差
    9.17%-
    11.34%-
    9.28%-
  • 月報酬夏普值
    1.72%-
    0.90%-
    1.09%-
  • 特雷諾比率
    12.62%-
    8.04%-
    8.49%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。