聯博-優化波動股票基金S級別美元

42.24美元0.43(1.03%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.5%
3月5.45%
1年3.13%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.75% (2013-12-31)
最差一年總回報
-3.12% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.53%4.62%
    1.02%0.30%
    2.53%1.86%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.82%
    0.81%0.80%
    0.79%0.78%
  • 月報酬R-Squared
    97.01%97.05%
    92.60%94.63%
    92.10%93.95%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.15%-
    0.76%-
    0.82%-
  • 月報酬標準差
    15.65%-
    15.54%-
    13.56%-
  • 月報酬夏普值
    0.15%-
    0.55%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    3.97%-
    9.45%-
    10.30%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。