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聯博-優化波動股票基金S級別美元
50.86美元0.03(0.06%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.75% (2013-12-31)
最差一年總回報
-10.76% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.52%5.51%3.86%2.70%1.69%0.91%
- 月報酬Beta0.64%0.64%0.80%0.79%0.78%0.77%
- 月報酬R-Squared90.50%92.86%92.66%94.65%91.45%93.45%
- 月報酬平均數（算數）1.88%-0.91%-0.96%-
- 月報酬標準差9.32%-13.78%-14.46%-
- 月報酬夏普值1.83%-0.59%-0.65%-
- 特雷諾比率29.73%-9.37%-11.27%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。