聯博-優化波動股票基金S級別美元

55.36美元0.38(0.69%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.4%
3月7.09%
1年24.56%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.75% (2013-12-31)
最差一年總回報
-10.76% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.09%4.67%
    3.79%2.80%
    1.51%0.83%
  • 月報酬Beta
    0.69%0.69%
    0.82%0.80%
    0.80%0.79%
  • 月報酬R-Squared
    90.05%92.99%
    92.57%94.60%
    92.20%94.20%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.65%-
    0.83%-
    0.95%-
  • 月報酬標準差
    10.32%-
    14.09%-
    14.56%-
  • 月報酬夏普值
    1.38%-
    0.47%-
    0.63%-
  • 特雷諾比率
    22.38%-
    7.25%-
    10.64%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。