聯博-優化波動股票基金S級別美元

40.85美元0.4(0.99%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.57%
1年4.91%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.75% (2013-12-31)
最差一年總回報
-10.76% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.51%1.45%
    0.39%0.38%
    1.80%1.00%
  • 月報酬Beta
    0.81%0.79%
    0.82%0.80%
    0.80%0.80%
  • 月報酬R-Squared
    94.51%95.85%
    93.13%94.97%
    92.40%94.32%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.17%-
    0.76%-
    0.66%-
  • 月報酬標準差
    18.60%-
    16.82%-
    14.84%-
  • 月報酬夏普值
    0.26%-
    0.48%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    7.96%-
    8.51%-
    6.93%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。