聯博-優化波動股票基金S級別美元

50.08美元0.05(0.1%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.19%
3月3.17%
1年17.1%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.75% (2013-12-31)
最差一年總回報
-10.76% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.52%5.51%
    3.86%2.70%
    1.69%0.91%
  • 月報酬Beta
    0.64%0.64%
    0.80%0.79%
    0.78%0.77%
  • 月報酬R-Squared
    90.50%92.86%
    92.66%94.65%
    91.45%93.45%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.88%-
    0.91%-
    0.96%-
  • 月報酬標準差
    9.32%-
    13.78%-
    14.46%-
  • 月報酬夏普值
    1.83%-
    0.59%-
    0.65%-
  • 特雷諾比率
    29.73%-
    9.37%-
    11.27%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。