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聯博-優化波動股票基金S級別美元
47.10美元0.14(0.3%)
2023/12/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.75% (2013-12-31)
最差一年總回報
-10.76% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.09%2.14%3.44%2.52%1.82%1.27%
- 月報酬Beta0.68%0.69%0.80%0.78%0.80%0.78%
- 月報酬R-Squared88.76%89.09%91.41%93.57%91.82%93.79%
- 月報酬平均數（算數）0.94%-0.86%-0.77%-
- 月報酬標準差10.96%-14.26%-14.75%-
- 月報酬夏普值0.57%-0.57%-0.50%-
- 特雷諾比率9.04%-9.42%-8.22%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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