聯博-優化波動股票基金S級別美元

53.98美元0.22(0.41%)

2024/07/25更新

績效 /

1月0.5%

3月6.66%

1年18.4%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

26.75% (2013-12-31)

最差一年總回報

-10.76% (2022-12-31)

上升年數

9

下跌年數

2

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
5.09%4.67%
3.79%2.80%
1.51%0.83%
月報酬Beta
0.69%0.69%
0.82%0.80%
0.80%0.79%
月報酬R-Squared
90.05%92.99%
92.57%94.60%
92.20%94.20%
月報酬平均數（算數）
1.65%-
0.83%-
0.95%-
月報酬標準差
10.32%-
14.09%-
14.56%-
月報酬夏普值
1.38%-
0.47%-
0.63%-
特雷諾比率
22.38%-
7.25%-
10.64%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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