聯博-優化波動股票基金S級別美元

40.54美元0.51(1.24%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.94%
3月6.96%
1年26.15%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.75% (2013-12-31)
最差一年總回報
-3.12% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.76%3.01%
    0.43%0.06%
    0.62%0.58%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.77%
    0.78%0.78%
    0.78%0.78%
  • 月報酬R-Squared
    85.33%88.87%
    91.67%93.54%
    90.06%91.82%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.04%-
    1.02%-
    1.00%-
  • 月報酬標準差
    12.48%-
    14.72%-
    11.91%-
  • 月報酬夏普值
    1.95%-
    0.74%-
    0.91%-
  • 特雷諾比率
    32.92%-
    13.29%-
    13.90%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。