聯博-優化波動股票基金S級別美元

42.63美元0.01(0.02%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月3.57%
3月3.27%
1年13.13%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.75% (2013-12-31)
最差一年總回報
-3.12% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.62%0.87%
    1.52%0.61%
    2.07%1.60%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.02%
    0.79%0.79%
    0.79%0.79%
  • 月報酬R-Squared
    85.30%91.55%
    89.94%92.44%
    90.63%92.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.65%-
    1.46%-
    1.15%-
  • 月報酬標準差
    10.62%-
    14.19%-
    12.32%-
  • 月報酬夏普值
    1.86%-
    1.18%-
    1.03%-
  • 特雷諾比率
    20.29%-
    21.61%-
    16.20%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。