貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
23.42美元0.19(0.82%)
2025/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
21.08% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.83% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.76%5.76%3.82%4.05%3.04%3.21%
- 月報酬Beta0.85%0.94%0.93%0.87%0.91%0.87%
- 月報酬R-Squared58.60%82.78%84.50%91.36%84.32%89.82%
- 月報酬平均數（算數）0.12%-0.29%-0.88%-
- 月報酬標準差10.42%-14.89%-14.54%-
- 月報酬夏普值0.33%-0.07%-0.54%-
- 特雷諾比率4.74%-2.33%-7.91%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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