霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

867.37英鎊1.46(0.17%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.9%
3月7.66%
1年15.21%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
49.58% (2007-12-31)
最差一年總回報
-22.02% (2023-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.14%7.21%
    7.44%6.96%
    2.54%3.28%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.95%
    0.94%0.94%
    0.96%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    95.36%96.15%
    98.34%98.41%
    94.66%96.37%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.04%-
    0.04%-
    0.02%-
  • 月報酬標準差
    27.32%-
    30.80%-
    27.17%-
  • 月報酬夏普值
    0.73%-
    0.14%-
    0.10%-
  • 特雷諾比率
    20.16%-
    9.35%-
    6.49%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。