霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

1255.08英鎊20.46(1.6%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.94%
3月9.06%
1年0.38%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
74.44% (2007-12-31)
最差一年總回報
-37.83% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.73%6.69%
    8.49%7.62%
    3.53%3.33%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.11%
    1.06%1.10%
    1.01%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    85.89%93.62%
    91.02%93.49%
    90.75%92.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.75%-
    1.52%-
    1.31%-
  • 月報酬標準差
    22.77%-
    23.74%-
    20.26%-
  • 月報酬夏普值
    0.39%-
    0.72%-
    0.72%-
  • 特雷諾比率
    6.04%-
    14.72%-
    13.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。