霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

1381.18英鎊16.75(1.2%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.89%
3月15.94%
1年40.02%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
74.44% (2007-12-31)
最差一年總回報
-37.83% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.48%3.82%
    6.59%6.00%
    2.47%2.38%
  • 月報酬Beta
    1.26%1.34%
    1.07%1.12%
    1.01%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    82.74%91.05%
    90.85%93.61%
    90.31%92.60%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.80%-
    1.43%-
    1.61%-
  • 月報酬標準差
    23.72%-
    22.78%-
    19.43%-
  • 月報酬夏普值
    2.42%-
    0.69%-
    0.93%-
  • 特雷諾比率
    56.32%-
    13.32%-
    17.56%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。