GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元

42.63歐元0.77(1.78%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.78%
3月20.24%
1年21.89%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.63% (2013-12-31)
最差一年總回報
-4.17% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    30.02%32.67%
    11.10%11.80%
    8.40%8.86%
  • 月報酬Beta
    1.08%1.08%
    0.92%0.95%
    0.94%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    86.77%86.77%
    87.66%87.71%
    89.44%89.47%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.64%-
    0.36%-
    0.39%-
  • 月報酬標準差
    18.69%-
    18.44%-
    16.80%-
  • 月報酬夏普值
    1.71%-
    0.20%-
    0.21%-
  • 特雷諾比率
    26.75%-
    2.26%-
    2.34%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。