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股市VIP GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元
37.97歐元0.16(0.42%)
2023/03/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.63% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.60% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha24.45%25.02%14.94%15.30%10.70%10.93%
- 月報酬Beta1.00%1.00%0.94%0.96%0.94%0.96%
- 月報酬R-Squared88.45%86.77%88.52%88.10%89.80%89.48%
- 月報酬平均數（算數）2.53%-0.18%-0.01%-
- 月報酬標準差25.55%-21.19%-19.00%-
- 月報酬夏普值1.31%-0.15%-0.08%-
- 特雷諾比率31.56%-5.75%-3.61%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。