GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元

50.16歐元1.58(3.05%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.23%
3月6.55%
1年10.19%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.63% (2013-12-31)
最差一年總回報
-4.17% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.14%1.41%
    2.76%2.60%
    0.59%0.81%
  • 月報酬Beta
    0.79%0.84%
    0.86%0.91%
    0.87%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    97.49%98.42%
    95.63%96.31%
    89.07%90.29%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.46%-
    0.76%-
    1.17%-
  • 月報酬標準差
    22.06%-
    17.24%-
    14.43%-
  • 月報酬夏普值
    0.78%-
    0.44%-
    0.89%-
  • 特雷諾比率
    20.42%-
    7.56%-
    14.65%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。