GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元

55.50歐元0.07(0.12%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.36%
1年23.36%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.63% (2013-12-31)
最差一年總回報
-4.17% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.29%2.48%
    3.80%4.44%
    1.64%2.13%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.85%
    0.86%0.91%
    0.86%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    82.74%85.60%
    93.41%94.47%
    88.46%90.07%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.32%-
    1.07%-
    1.15%-
  • 月報酬標準差
    13.43%-
    17.27%-
    14.29%-
  • 月報酬夏普值
    2.07%-
    0.67%-
    0.88%-
  • 特雷諾比率
    37.46%-
    12.50%-
    14.45%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。