GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元

39.51歐元0.27(0.68%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.86%
3月17.85%
1年33.81%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.63% (2013-12-31)
最差一年總回報
-4.17% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    27.70%29.76%
    13.82%14.15%
    9.86%10.20%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.96%
    0.91%0.93%
    0.93%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    89.16%88.61%
    89.43%89.25%
    90.30%90.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.55%-
    0.26%-
    0.08%-
  • 月報酬標準差
    22.62%-
    20.38%-
    18.34%-
  • 月報酬夏普值
    1.95%-
    0.18%-
    0.02%-
  • 特雷諾比率
    39.61%-
    6.28%-
    2.17%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。