GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元

56.01歐元0.06(0.11%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.95%
3月1.83%
1年19.03%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.63% (2013-12-31)
最差一年總回報
-4.17% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.43%8.58%
    5.26%5.28%
    3.36%3.55%
  • 月報酬Beta
    0.77%0.80%
    0.88%0.90%
    0.87%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    80.23%81.14%
    93.17%93.69%
    89.09%89.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.10%-
    0.82%-
    0.97%-
  • 月報酬標準差
    12.32%-
    17.58%-
    14.39%-
  • 月報酬夏普值
    1.07%-
    0.50%-
    0.73%-
  • 特雷諾比率
    17.25%-
    8.74%-
    11.55%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。