Yahoo奇摩財經 
GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元
57.50歐元0.66(1.13%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.28% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.60% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.54%7.00%7.86%9.39%6.21%7.05%
- 月報酬Beta1.32%1.33%1.11%1.11%0.98%1.00%
- 月報酬R-Squared90.75%89.62%81.74%79.80%82.98%82.23%
- 月報酬平均數（算數）3.00%-0.22%-0.72%-
- 月報酬標準差20.55%-22.24%-19.96%-
- 月報酬夏普值1.48%-0.04%-0.32%-
- 特雷諾比率26.03%-2.93%-4.61%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。