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GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元
55.35歐元1.33(2.34%)
2024/04/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.28% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.60% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.26%6.11%10.47%11.85%6.96%7.76%
- 月報酬Beta1.28%1.29%1.10%1.10%0.99%1.00%
- 月報酬R-Squared75.34%73.13%80.59%79.02%83.94%83.23%
- 月報酬平均數（算數）3.30%-0.13%-0.67%-
- 月報酬標準差20.51%-21.96%-20.26%-
- 月報酬夏普值1.67%-0.06%-0.29%-
- 特雷諾比率30.82%-3.39%-4.07%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。