GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元

55.03歐元0.1(0.18%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月4.35%
3月16.35%
1年40.67%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.28% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.60% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.55%4.14%
    10.82%12.48%
    7.66%8.46%
  • 月報酬Beta
    1.34%1.33%
    1.10%1.10%
    0.98%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    77.29%75.07%
    80.37%78.94%
    83.78%83.09%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.41%-
    0.03%-
    0.55%-
  • 月報酬標準差
    21.55%-
    21.74%-
    20.05%-
  • 月報酬夏普值
    1.10%-
    0.10%-
    0.23%-
  • 特雷諾比率
    18.73%-
    4.15%-
    2.68%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。