GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元

37.97歐元0.16(0.42%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月4.18%
3月2.82%
1年27.64%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.63% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.60% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    24.45%25.02%
    14.94%15.30%
    10.70%10.93%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.00%
    0.94%0.96%
    0.94%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    88.45%86.77%
    88.52%88.10%
    89.80%89.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.53%-
    0.18%-
    0.01%-
  • 月報酬標準差
    25.55%-
    21.19%-
    19.00%-
  • 月報酬夏普值
    1.31%-
    0.15%-
    0.08%-
  • 特雷諾比率
    31.56%-
    5.75%-
    3.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。