GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元

60.11歐元0.02(0.03%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月4.61%
3月3.72%
1年38.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.28% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.60% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.25%4.49%
    8.43%9.87%
    7.34%8.15%
  • 月報酬Beta
    1.37%1.40%
    1.13%1.13%
    0.99%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    80.46%79.71%
    81.29%79.45%
    82.36%81.60%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.18%-
    0.34%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    18.69%-
    22.20%-
    20.07%-
  • 月報酬夏普值
    1.75%-
    0.01%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    27.62%-
    1.95%-
    4.16%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。