富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

31.06美元0.55(1.74%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.67%
3月3.88%
1年9.76%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.92% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.25% (2011-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.90%2.90%
    2.98%2.98%
    2.32%2.32%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.97%
    0.91%0.91%
    0.93%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    85.16%85.16%
    95.81%95.81%
    95.89%95.89%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.18%-
    1.79%-
    1.33%-
  • 月報酬標準差
    9.96%-
    15.92%-
    14.04%-
  • 月報酬夏普值
    1.42%-
    1.29%-
    1.05%-
  • 特雷諾比率
    14.95%-
    23.35%-
    16.11%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。