富達基金-全球聚焦基金 (Y股累計美元)

26.24美元0.2(0.77%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月4.83%
3月1.55%
1年16.54%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.92% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.25% (2011-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.76%2.76%
    0.90%0.90%
    0.80%0.80%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.00%
    0.96%0.96%
    0.95%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    96.76%96.76%
    96.60%96.60%
    96.38%96.38%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.93%-
    0.61%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    19.93%-
    19.13%-
    16.74%-
  • 月報酬夏普值
    1.23%-
    0.34%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    23.59%-
    5.16%-
    4.91%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。