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富達基金－全球聚焦基金 (Y股累計美元)
32.05美元0.21(0.65%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.92% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.74% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.31%0.50%2.36%2.31%0.86%0.87%
- 月報酬Beta0.90%0.89%0.97%0.96%0.94%0.94%
- 月報酬R-Squared97.14%97.06%96.84%96.79%96.08%96.15%
- 月報酬平均數（算數）1.72%-0.47%-1.02%-
- 月報酬標準差12.71%-16.34%-16.93%-
- 月報酬夏普值1.20%-0.16%-0.60%-
- 特雷諾比率18.08%-1.46%-9.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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