富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

25.48美元0.21(0.83%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.03%
3月13.13%
1年18.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.92% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.25% (2011-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.59%6.59%
    0.17%0.17%
    0.82%0.82%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.03%
    0.95%0.95%
    0.94%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    97.49%97.49%
    95.79%95.79%
    95.85%95.85%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.08%-
    1.02%-
    0.85%-
  • 月報酬標準差
    14.17%-
    16.98%-
    15.09%-
  • 月報酬夏普值
    0.93%-
    0.68%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    12.90%-
    11.30%-
    8.86%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。