美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

384.50美元3.82(0.98%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.43%
3月10.6%
1年23.46%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-16.05% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.16%0.68%
    0.71%2.02%
    1.48%2.35%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.86%
    0.87%0.89%
    0.88%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    93.39%94.44%
    95.69%96.54%
    96.56%97.41%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.66%-
    0.69%-
    1.00%-
  • 月報酬標準差
    12.84%-
    16.13%-
    16.49%-
  • 月報酬夏普值
    1.12%-
    0.30%-
    0.59%-
  • 特雷諾比率
    18.24%-
    4.29%-
    10.11%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。