美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

288.94美元2.91(1%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.57%
3月8.62%
1年9.39%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-30.12% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.87%0.17%
    1.87%2.24%
    1.01%1.38%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.89%
    0.89%0.91%
    0.88%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    98.52%98.91%
    97.93%98.60%
    97.39%98.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.29%-
    0.55%-
    0.71%-
  • 月報酬標準差
    20.62%-
    19.43%-
    17.02%-
  • 月報酬夏普值
    0.86%-
    0.29%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    20.48%-
    4.48%-
    6.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。