美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

291.22美元0.36(0.12%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.56%
3月3.49%
1年7.72%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-30.12% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.60%3.65%
    2.42%3.08%
    1.27%1.73%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.89%
    0.88%0.91%
    0.88%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    97.86%98.27%
    97.69%98.47%
    97.08%97.87%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.51%-
    0.84%-
    0.89%-
  • 月報酬標準差
    18.19%-
    17.63%-
    15.76%-
  • 月報酬夏普值
    0.37%-
    0.54%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    9.01%-
    9.46%-
    9.93%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。