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美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
377.92美元3.91(1.05%)
2024/07/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-16.05% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.16%0.68%0.71%2.02%1.48%2.35%
- 月報酬Beta0.84%0.86%0.87%0.89%0.88%0.90%
- 月報酬R-Squared93.39%94.44%95.69%96.54%96.56%97.41%
- 月報酬平均數（算數）1.66%-0.69%-1.00%-
- 月報酬標準差12.84%-16.13%-16.49%-
- 月報酬夏普值1.12%-0.30%-0.59%-
- 特雷諾比率18.24%-4.29%-10.11%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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