美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

405.25美元4.11(1.03%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.62%
1年21.19%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-16.05% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.65%4.00%
    0.60%1.51%
    1.65%2.39%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.98%
    0.86%0.88%
    0.88%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    92.43%92.97%
    95.39%96.32%
    96.46%97.28%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.13%-
    0.82%-
    1.05%-
  • 月報酬標準差
    10.03%-
    15.61%-
    16.63%-
  • 月報酬夏普值
    2.03%-
    0.37%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    23.62%-
    5.63%-
    10.51%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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