美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

271.85美元1.75(0.64%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.76%
1年17.59%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-30.12% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.46%4.00%
    2.00%1.64%
    2.00%1.97%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.91%
    0.86%0.89%
    0.87%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    98.91%99.27%
    97.44%98.06%
    97.20%97.87%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.13%-
    0.83%-
    1.06%-
  • 月報酬標準差
    23.88%-
    16.84%-
    13.66%-
  • 月報酬夏普值
    0.55%-
    0.50%-
    0.84%-
  • 特雷諾比率
    12.76%-
    8.63%-
    12.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。