美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

305.77美元1.49(0.49%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.95%
3月9.39%
1年43.17%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-30.12% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.02%2.87%
    0.79%0.80%
    1.67%1.77%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.91%
    0.86%0.89%
    0.87%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    95.87%97.49%
    97.07%97.92%
    96.70%97.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.33%-
    1.23%-
    1.09%-
  • 月報酬標準差
    16.04%-
    16.53%-
    13.58%-
  • 月報酬夏普值
    2.48%-
    0.80%-
    0.87%-
  • 特雷諾比率
    52.46%-
    14.96%-
    13.34%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。