期信基金經理人免寫報告了 金管會放寬基金資產從事期貨交易比率

工商時報 戴瑞瑤

金管會7日宣布，放寬期信基金從事期貨交易的比率計算方式，過去因計算方式問題，常受到單日大幅申購影響，導致比率違規，期信基金經理人須寫報告向金管會說明。在期信業者向「金融行動創新法規調適平台」建議後，金管會決議改為以五日平均比率為準，預計農曆年前就上路。

金管會表示，按照期貨信託基金管理辦法，現行一般型期貨信託基金，在從事集中市場及店頭市場的期貨交易，是以近五個營業日所收取與支付的保證金及權利金合計的平均值，作為「分子」，「分母」則是期貨信託基金淨資產價值，此比率依照現行法規限制不得低於5％。

證期局副局長黃厚銘說明，期信基金的投資標的是期貨與選擇權，期貨與選擇權建立的部位大小，就是用保證金與權利金來計算，當突然有投資人單日大幅申購時，依照現行的計算方式，「分母」會馬上變大，通常基金經理人會馬上反向買進期貨與選擇權，但由於「分子」是用五日為平均數，即使第五天「分子」同步上升，但一到四還是原來比較低的金額，就會違反規定，雖然金管會不會因此裁罰，但基金經理人要寫報告說明，是相當重的行政成本。

在期信業者建議後，金管會將修正原本的計算方式，改為所收取與支付的保證金及權利金合計數，占期信基金淨資產價值的比率，「最近5個營業日平均數」不得低於5％，也就是將五日的比率直接除以5，看比率是否高於5％，有高於5％表示就符合規定，較不受單日的大額申購讓比率失真。

據金管會統計至2024年11月底止，期信基金共有15檔，主要集中在兩家投信業者，兩家都有兼營期信業務，包含元大投信與街口投信，規模共269億元，受益人數共6萬8,900人。

更多中時新聞網報導
300萬人注意！勞保掛在職業工會小心了 勞保局歲末大清查 達人真實案例分享「3情況最容易被盯上」
美狙擊陸成熟製程晶片！外媒曝ASML悲慘下場 同業也完了
大神專訪4-4》她長照23年燒掉1棟房 退休月領「這數字」才安穩

相關內容

  • 《商情》料作物前景改善 1/3紐約精糖期貨回跌

    【時報-台北電】上周五紐約軟性商品期貨多數走低，其中僅可可期貨收漲近1%，市場持續擔憂2024/25產季全球將連續第四次出現短缺，及乾旱導致科特迪瓦未來幾個月的產量減少和品質問題，吸引逢低買盤，亦推助期價反彈上漲，3月可可上漲101美元，報11238美元。 咖啡期貨因獲利回吐轉跌，由於巴西貨幣大幅貶值，推高出口銷售，同時也創紀錄水準的漲幅，3月阿拉比卡咖啡跌8.1美分，報318.65美分；精糖期貨也收跌，因近日充足降雨，巴西中南部的甘蔗改善了2025/26年作物的前景，3月11號精糖跌0.08美分，報19.65美分。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

  • 期貨最新報價1／7期交所夜盤行情

    01/07(二)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

  • 搶攻高資產客戶 金管會核准渣打銀行開辦財管2.0

    金管會今天（7日）正式核准渣打銀行申請高資產2.0執照，預計2025年上半年開業。在核准後，國銀承作高資產2.0業務的銀行共13家。金管會也透露，目前還有一家民營銀行正在審核中。

  • 年關近 國銀放款增幅趨緩 去年11月僅多1,603億元

    國銀去年前11月放款動能強勁，改寫新紀錄。金管會昨（7）日公布國銀存放款最新統計，2024年前11月，本國銀行放款增3....

  • 史上新高！外資2024年淨匯入1.22兆元

    外資回頭？雖然新台幣2024年12月大貶，創下近9年最低封關，但外資沒有出逃！金管會（6）日公布最新外資淨匯出入資料，單月淨匯入56.8億美元，全年累計淨匯入371.96億美元，以12月底新台幣收盤價計算，相當於將近1.22兆元，創下史上新高紀錄。

    5

  • 金管會核准渣打銀開辦財管2.0 有望上半年搶進市場

    （中央社記者謝方娪台北7日電）台灣藏富於民，具發展財管市場潛力。金管會今天宣布核准渣打銀開辦財管2.0業務，成為第13家獲准搶進財管2.0市場的銀行。目前還有1家民營銀行遞件申請，正由金管會審核中。

  • AI狂潮 外資2024年淨匯入近1.22兆寫新高

    （中央社記者謝方娪台北6日電）2024年AI浪潮持續席捲全球，推升台股漲幅傲視日韓港星等亞洲股市，金管會今天公布，整體外資去年蜂擁匯入，2024年全年累計淨匯入規模達371.96億美元，折合新台幣近1.22兆元，創下金管會自2011年有統計以來新高。

  • AI熱潮 2024年底外資持股市值占比逾43%飆新高

    （中央社記者謝方娪台北6日電）受惠2024年AI需求持續強勁，台股全年上漲28.47%，漲幅傲視日韓港星，金管會統計，2024年底整體外資持有台股市值占比同步走高至43.09%，一舉改寫歷年同期新高。

  • 《金融》渣打銀行獲准開辦財管2.0 排名外銀第3家

    【時報記者任珮云台北報導】渣打銀行獲金管會今（7）日正式核准辦理高資產客戶適用之金融商品及服務。渣打銀為金管會核准的第3家外銀可承辦高階資產財管業務。 金管會此次同意渣打銀行辦理本項業務，主要係考量該行計劃增加投資於商品開發、流程改造、人才僱用及硬體設備，引進國外金融商品開發能力，以及運用財富管理資訊系統以增進辦理本業務，並與國外知名機構合作培訓人才等事項。渣打銀行母行為國際性大型銀行，同意該行辦理高資產客戶財富管理業務，有利於將國際辦理財富管理之經驗引進我國。 對於台灣的銀行來說，高資產客戶，又有相關需求需要特殊照護的資產規模，要在1億元新台幣以上。而最新統計至2024年11月，台灣高資產客戶的人數為1萬1520人，總資產為1.3787兆元新台幣，平均每人資產為1.2億元。高資產客戶的存款資產偏好，存款占比47.5%、基金占比14.8%，債券占比13.5%，保險占比11.2%，境外結構型商品占比6.1%。 目前在台灣的外銀中，瑞銀、匯豐和渣打都已獲金管會核准承辦高階資產財管業務。而本國銀行獲准開辦億元級富豪客戶的財管2.0業務，分別為中信、兆豐、國泰世華、第一、合庫、玉山、台北富邦、

  • 《金融》第13家、最快上半年開業 渣打銀 准開辦高資產財管

    【時報-台北電】金管會7日正式核准渣打銀行申請高資產2.0執照，預計2025年上半年開業，核准後國銀承作高資產2.0業務的銀行共13家。金管會並透露，目前還有一家民營銀行正在審核中。 金管會是在2020年推出財管2.0高資產業務方案，開放銀行可以承做億元以上高資產客戶財管業務，據金管會統計至2024年11月底止，已經有12家銀行獲准開辦財管2.0業務，高資產客戶數達到1.15萬人，總資產管理規模（AUM）為1兆3,787億元。 金管會7日正式宣布，新核准渣打銀行開辦財管2.0業務，主要考量渣打銀行規劃增加投資商品開發、流程改造、人才僱用及硬體設備，引進國外金融商品開發能力，亦規劃運用財管資訊系統、與國外知名機構合作培訓人才等，因此給予核准。通常銀行多會在核准後3～6個月正式開辦，預計渣打銀行最快會在2025年上半年開辦。 渣打銀行總經理邢保利表示，台灣是渣打銀行非常重視的市場，渣打銀行會持續投資台灣，2025年渣打銀也將會設立兩家「渣打國際私人理財中心」，並將擴大招募理財諮詢顧問，以深耕財管市場，具體開業時間有待規劃，但是2025年上半年至少會有一家「渣打國際私人理財中心」開始營運，瞄

  • 第13家、最快上半年開業 渣打銀 准開辦高資產財管

    金管會7日正式核准渣打銀行申請高資產2.0執照，預計2025年上半年開業，核准後國銀承作高資產2.0業務的銀行共13家。金管會並透露，目前還有一家民營銀行正在審核中。