00938歷史回測 金融及電子比重最高各達近60％及逾75％

預計10月2日開募的凱基優選30（00938），追蹤指數回測過去5年（每年2次共10次換股）產業占比變化，金融股比重最低曾在2023年5月來到17.57％，2023年11月最高59.7％；但同期 間電子股比重最低出現在2023年11月的33.85％，2023年5月最高更來到75.99％。

凱基投信強調，如果把00938當成是重壓金融股的ETF，肯定是誤會一場！

凱基優選30預定基金經理人施政廷表示，從追蹤指數回測的產業比重變化來看，00938並非一成不變重壓金融產業，而是依據篩選機制的指標條件，從上市櫃市值前300大企業選出：

近四個季度獲利能力強、財務品質好、近半年下跌風險小的標的，再依據獲利成長佳、投資價值好、市值穩定、波動度低排序，選出排名居前的領先部隊。

因此，今年前9月金融業整體獲利表現突出、股價又尚未反映獲利，就有可能有較多檔被選入30人名單。

而在ChatGPT問世掀起科技股AI狂潮的2023年，00938追蹤指數也反應當時市場環境加大電子股比重；足以證明好的篩選機制，有辦法掌握類股輪動；當人腦尚未覺察趨勢走向，篩選機制已經根據數據預判產業變化。

凱基投信認為，ETF機制決定接下來的命運走向，凱基優選30 追蹤的臺灣優選多因子30指數，透過獲利與品質指標，確認成分股的賺錢能力與經營效率；透過低波指標與下行風險指標，確認成分股的抗跌能力。

並以投資價值指標取代高股息指標，確認成分股的成長力與價值優勢。專注以投資價值選股、選股範圍相對不受限的結果，搭配半年定審機制換股的結果，打造出指數回測年度報酬擊敗大盤機率高達8成、2007年以來歷經多空洗禮繳出1,144％累積報酬率的成績。

凱基投信表示，00938預計10月2日開始募集，發行價15元，每年5月及11月調整成分股，採取季分配收益，將是超越市值選股或股息選股，追求台股長期成長力道的極佳選擇。

更多中時新聞網報導
這牌球鞋比NIKE、愛迪達還潮！「銷量狂漲600％」便宜又好穿：出國走路再久腳都不會痛
勞保局發錢了！下周12項給付接力入帳「集中這2天」 182萬人均領1.93萬元
柯文哲隨身碟「1500沈慶京」解密！郭正亮、林智群異口同聲：1狀況最可能