7年期公債標售穩健，美國公債價格週三齊漲

財訊快報

【財訊快報／劉敏夫】美國公債價格週三上揚，引領殖利率走低，因在投資人權衡美國新出爐的一系列經濟數據之際，7年期公債標售結果穩健，支撐了公債價格行情。根據債券交易報價，2年期公債價格上漲，殖利率下跌2.89個基點，報4.2272%；5年期公債價格上揚，殖利率下跌5.27個基點，報4.1354%。

10年期公債價格揚升，殖利率下跌4.28個基點，報4.2634%；30年期公債價格上揚，殖利率滑落4.35個基點，報4.4383%的水準。

在核心歐洲債券上漲之後，已經為美國早盤美債提供良好支撐，同時，當日公佈了第三季GDP第二次估測數據、最新一週申領失業救濟金人數等一系列美國經濟數據，也支撐美債價格，並且在個人收入和支出數據發布後，美國公債維持漲幅。

此外，7年期公債標售結果穩健，令美國公債得以守住漲勢。當期債券得標殖利率較投標截止時的發行前交易水準低1.4基點。一級交易商獲配10%，高於前次。直接投標人獲配比例躍升至25.9%，間接投標人獲配比例降至64.1%。

美債期權方面，對公債拋售加劇的下滑避險需求繼續湧現。日間資金流包括對2月到期、執行價為107.50的10年期公債看跌期權的更多買入。

在聯邦基金期貨方面，早盤活動包括91.5萬美元/DV01 1月到期合約的大宗買入。



相關內容

  • 「債」現波動 短天期投等債 績效佳

    因美國大選不確定性以及川普當選下一任美國總統，使美債殖利率走升，10年期公債殖利率近期衝高，長天期美債指數今年來績效跟著滑落，但短天期債相對維持平穩。

  • 回歸初心

    川普（Donald Trump）在本屆美國總統大選勝選，挑起市場對美國聯準會（Fed）後續是否繼續降息的懷疑，美國10年期公債殖利率因此在聯準會9月首次降息後2個月間上升了0.71個百分點，創下1989年以來，美國降息循環啟動後、公債殖利率短期上漲幅度之冠。

  • 《美債》經濟前景看佳 2年債殖利率連八週上揚

    MoneyDJ新聞 2024-11-25 06:29:26 記者 李彥瑾 報導抱持親商立場的川普即將重返白宮，美國經濟前景看俏，11月22日美國公債殖利率漲跌互見，2年期公債殖利率延續選後漲勢，長債殖利率則因歐元區經濟數據欠佳而走跌。 MarketWatch報價顯示，紐約債市22日尾盤時，對聯準會(Fed)利率政策較為敏感的2年期公債殖利率上漲2個基點至4.368%，整週漲幅7個基點，過去八週累計走揚80.6個基點，創2022年9月23日當週以來最長連漲紀錄。 10年期公債殖利率下跌2.2個基點至4.409%，整週走跌1.7個基點；30年期公債殖利率下跌2.6個基點至4.595%，整週略跌不到1個基點。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。) 標普全球(S&P Global)22日公佈，2024年11月美國服務業採購經理人指數(PMI)初值從前月的55攀升至57，高於50表示服務業景氣擴張，並寫下32個月以來新高，主要因Fed進入降息循環，加上拚經濟將是川普未來施政主軸，美國未來四年景氣看好，進而提振企業信心。 新政府人事布局方面，據《華爾街日報》報導，前Fed理事、知名金融市場專家Ke

  • 美國10月份新屋銷量降至近兩年來最低，售價中值升至14個月最高

    【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，美國10月份新屋銷售下滑至接近兩年來的最低水準，兩場颶風襲擊美國南部地區以及房價高漲繼續令住房市場面臨壓力。根據週二發布的官方數據，10月份新建單戶型住宅銷量下降17.3%，換算成年率為61萬戶。經濟專家的預測中值為72.5萬戶。10月新建住宅的售價中值升至437,300美元，為14個月來最高。颶風海倫(Helene)和米爾頓(Milton)襲擊了美國東南部的部分地區，影響了美國最大住宅市場的銷售，並拖累全美的數據。南方地區銷量下降28%，換算成年率為33.9萬戶，為2020年4月以來最低。西部地區銷量也下降，但東北部和中西部地區銷量成長。事實證明，9月份新屋銷售的成長只是曇花一現。當月抵押貸款利率跌至兩年低點，但之後再次攀升，投資者預計川普領導下美國的通膨和政府預算赤字都可能上升。

  • 「財政鷹派」貝森特獲財長提名 美公債市場下周可望補漲

    美國公債22日收盤漲跌互見，2年期公債殖利率持續走高，長期殖利率則下滑，反映投資人消化好壞參半的經濟數據。但盤後消息傳出...

  • ICI數據顯示，美國貨幣市場資產規模升至6.68兆美元，創紀錄新高

    【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，隨著投資者大力買入殖利率相對較高的基金，美國貨幣市場資產升至紀錄新高。聯準會發布的上次會議紀錄顯示，官員們普遍支持對未來降息採取謹慎態度。根據Investment Company Institute（ICI）週三公佈的數據，截至11月26日止當週，約268億美元流入美國貨幣市場基金。總資產從前一週的6.65兆美元，向上升至歷史新高的6.68兆美元。ICI數據不含公司自己的內部貨幣基金，跟追蹤貨幣市場行業的Crane Data LLC不同。Crane的總資產數據在11月13日首次超過7兆美元。本週的數據週期因美國感恩節假期而少了一天。這些數據通常以五天期計，截至週三，並於週四發布。

  • 東京匯市早盤美元指數急彈，英鎊和歐元跨步回吐

    【財訊快報／陳孟朔】美國公債市場對川普挑選對沖基金經理貝森特擔任美國財政部長表現歡欣鼓舞，相信他將更具有財政紀律，美債殖利率和美元指數上日急速回落後，東京匯市週二早盤美元指數急速反彈，幾乎要扳回上所有失土。與此同時，英鎊和歐元跨步回吐，但日圓連二彈。美國總統當選人川普22日晚間宣布提名貝森特為財長的消息，推動美國指標10年期公債殖利率25日急跌14個基點，為8月初以來最大單日跌幅。兩年期公債殖利率也出現下跌，令美元指數急吐。交易員們認為貝森特是華爾街的老手和財政保守派。然而，他也曾公開支持強勢美元並支持關稅，這或意味匯率的任何回落都可能是短暫的。週四是美國感恩節假期，許多市場專業人士週五選擇連假，因此市場交投清淡。本週唯一的重要數據是週三公布的美國第三季國內生產總值(GDP)二讀數據和10月個人消費支出物價指數。美元指數週線連八升，許多技術指標顯示出超買跡象，因為市場押注川普的政策將刺激通膨，進一步支撐美元。兩相對比，歐洲債券殖利率大幅下跌，拉大與美國公債殖利率的差距，有利於美元。市場也對歐洲央行更激進的寬鬆政策進行定價，12月降息50個基點的機率上升至約40%。與此同時，根據芝商所的

  • 關稅戰開打！順應時勢正確布局

    川普對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅計畫已開出第一槍，市場行情也陸續反應可能受影響之公司，比如在這些國家作為主要生產基地，且主要客戶位於美國市場者，多少會讓投資人擔心，未來出貨將受到更多價格壓力，若無法將額外增加之關稅轉嫁給客戶，那在獲利率表現上難免就會有負面影響，對於每股盈餘的影響也可能會是不

  • 避險需求降溫，亞洲黃金現貨價盤中下跌0.11%

    【財訊快報／劉敏夫】亞洲市場週三早盤黃金價格走跌，因中東停火協議削弱避險需求，同時，投資人也在觀望本週陸續發布的美國一系列經濟數據，希望藉此取得聯準會利率路徑更多的線索。亞洲黃金現貨價格盤中下跌2.97美元0.11%，每盎司報2,630.18美元。以色列和黎巴嫩武裝組織真主黨同意為期60天的敵對行動協議。事實上，對達成協議的預期一度推動現貨金價在本週一下跌逾3%。本月川普在總統大選中勝選之後，美元走強令金價受到打擊，不過，由於美國寬鬆的貨幣政策和地緣政治風險加劇，金價今年仍上漲超過25%。然而，週二，美國當選總統威脅對加拿大和墨西哥徵收25%的進口關稅，但並未做出重大反應，這提振了美元。此外，市場也在權衡美國經濟數據，其中週二發布的聯準會11月會議紀錄，以及本週稍晚發布的個人消費支出數據，也就是聯準會首選的通膨指標，將是本週發布的最重要報告。

  • 美元示弱，紐約期金及現貨金週三上揚0.70%、0.11%

    【財訊快報／劉敏夫】紐約金價週三小幅上揚，因在投資人權衡美國新發布的一系列經濟數據之際，美元匯價示弱，彰顯了黃金的投資吸引力。紐約2月份黃金期貨價格上揚18.50美元或0.70%，報每盎司2,664.80美元；紐約黃金現貨價格上漲2.86美元或0.11%，報每盎司2,636.02美元。週三紐約匯市美元兌換一籃子主要貨幣下跌，追蹤美元兌換6種主要貨幣的美元指數下滑0.87%。美元走弱，讓以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人來說相對便宜。此外，週三發布的最新數據顯示聯準會關注的核心通膨指標10月年比加速上升，為決策者在降低利率方面的謹慎心態提供了更多支持。根據美國經濟分析局週三發布的數據，10月份核心個人消費支出(PCE)價格指數年比值上漲2.8%，月比值上升0.3%。

  • 統一期貨：午盤過後台指跌破季線，最終拉低週結算

    【財訊快報／編輯部】週二早晨川普表示上任首日將對大陸加徵10%關稅，加拿大、墨西哥課徵25%關稅，拖累台指期週二大跌。週二夜盤跌幅一度擴大，但美指期表現撐盤，支撐台指期夜盤跌幅收斂。週三開盤後震盪緩跌，維持低檔震盪的弱勢格局，午盤過後台指跌破季線，最終拉低週結算。綜觀法人籌碼，三大法人合計賣超523.3億元，其中外資賣超409.9億元，而自營商賣超139.6億元，投信則買超26.2億元。檢視選擇權金流，外資布局0.64億元偏多部位，自營商則布局0.43億元偏空部位。選擇權未平倉部分，11月W4週選價平近9檔賣權最大未平倉仍為22,550點，買權最大未平倉仍為22,800點，最大OI區間中性。期貨方面，外資夜盤減碼2,021口空單，日盤則減碼1,557口空單，未平倉淨空單降至-45,733口；十大特定法人減碼2,254口空單至-24,360口。