第一金量化日本基金 人機協作靈活選股

文／劉庭瑀

上半年投信新基金募集經歷了台股ETF、債券基金與多重資產的廝殺後，年中開始，新一波的募集熱潮日本題材受矚目，除了多檔日本ETF進行募集或募集申請中，第一金投信採取差異化產品定位，將推出第一金量化日本基金，是今年首檔以量化模型同時結合經理人主動操作的日本基金，基金採取雙量化模型、雙經理操作，人機協作靈活選股，大、小型股不設限，產業切換更靈活，預計在8月底展開募集。

日本走出失落30年，投資信心上揚，走出通縮擁抱通膨，第一金量化日本基金主管經理人黃筱雲指出，每年日本春鬥就是勞資薪資協商的重要過程，今年由勞方大獲全勝，日本整體平均調薪幅度高達5.28％，創下33年來最大漲幅，日本邁向大調薪時代，同時也帶動消費動能，與調價的正向循環，日本央行公布的第一季短觀指標維持在波段高檔22，服務業短觀上升至34優於市場預期值。

此外，從歷史數據觀察，東證一部EPS與日圓均值呈現同向變動，根據統計預估數據，今年東證獲利成長率可達15.3％，6月底日圓對美元匯率觸及161日圓價位，創下1990年峰值，是否進一步帶動企業獲利攀升，值得進一步觀察。

相較於市場上的日股ETF，或是過去基金同業已發行的主動型日股基金，第一金量化日本基金是首檔採取雙量化模型與雙基金經理人的操作模式，主動操作日本股票型基金，第一金量化日本基金協管理經理人高若慈說明，量化模型是採取科技方式輔助人為選股，雙量化模型為第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司所合作開發，包括：一是多因子選股模型，主要考量價值、成長、風險、流動性等因子，考量個股報酬與風險及權重配置等。二是市場風險偏好模型，該模型包括五大模組，趨勢模組、總經模組、系統風險偵測模組、群集模組，及波動模組等，綜合衡量趨勢變化及預警等。

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