VIX指數何時重歸平靜？德銀：從歷史經驗來看需要2年

鉅亨網新聞中心

美股 VIX 指數上周一度飆高到 50 以上，橋水基金投資長 Bob Prince 發出預警，股市震盪恐怕不會太快結束，那麼要多久才能回復到去年 15 以下的水準呢？德銀根據歷史經驗研判，可能需要 2 年時間。

被稱為「恐慌指數」的 VIX 指數，是基於標普 500 指數期權的隱含波動率編制而成，用來衡量該指數未來 30 日的波動率。

VIX 指數上周衝高後，隨著股市反彈，已回落至 25.61，意味著期權交日易商預期未來一個月仍將保持在高檔。

德銀分析師 Jim Reid 和 Craig Nicol 發布的報告中指數，VIX 指數飆升至 35 以上，平均需要 2593 天才能重回到 10 以下；若要回到意味著股市平靜的 15 以下，則平均需要 832 天，相當於 2 年的時間。

而就 2010 年前和 2010 年後分析，在金融風暴後的此一時期，VIX 重見 10 和 15 分別需要花費 2100 天和 210 天。

德意志銀行製作的下圖，顯示了當 VIX 分別位於 30、35 和 40 上方時，重新跌至 10 和 15 所需的平均時間和中位數時間。

儘管相比全球金融危機之前和危機時期，VIX 在金融危機後跌回 15 所花費的時間已經縮減，但歷史經驗依然表明，波動性仍將高於近年來的水平。

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