《金融》程式交易教父張林忠:升息買股、降息買債與貴金屬

【時報-台北電】2020年投資進出場的訊號與指標有哪些?程式交易教父張林忠13日表示,做程式交易講明年太長了,但就大方向來說,可看一下Fed升降息動作,若是降息持續,那麼貴金屬、黃金、白銀就有表現機會,債優於股,若升息的話就反向操作。

張林忠表示,2019年以來看散戶籌碼最準,也就是9月4日至今都要作多台股、台積電。因為散戶從那天起開始空單,就過去經驗來看,2006年至今散戶年年虧,所以反向操作勝算高,9月4日後作多台股加權、台積電者應都收穫豐。

做程式交易有一定的公式,第一步是「特性確認」,「看錯特性就像坐高鐵跑錯月台一樣,就會搭不上車。」張林忠指出,特性確認後就做「程式檢測」、判斷順勢、逆勢,經過邏輯配置產生交易模組。舉例來說,台指期就要「順勢」也就是追高殺低的操作,但美股不一定,所謂的「順勢」意謂著策略裡要有六成以上是順勢的,就不會錯。

張林忠進一步舉例商品特性檢測邏輯,有三種:MACD、RSI、凱勒通道,台指期跑出來結果適合「RSI順勢」操作。而小道瓊、十年債的結果則適合「低檔作多、高檔放空」的操作。

張林忠進一步指出,道瓊指數商品特性(RSI逆勢)來說,2005到2019年獲利是可達12.6萬美元,RSI突破45做空、跌破55做多,做進出場配置;美國十年債商品特性(RSI逆勢),從2009~2019總獲利達33,484,多單獲利24,687、空單獲利8,796、最大拉回15,593、操作邏輯是RSI突破80做空、跌破20做多。

張林忠指出,美債投資策略一布林通道交易法(參數要設定35、0.5)也就是35天均線、上下0.5倍標準差才會有最大獲利(一般是設定20、2)美債要逆勢操作,回測期間:2009~2019總獲利:49,799美元,最大拉回:10,191。

張林忠觀察,美股ETF交易策略 (00668) 平均線拉出,上方只要有拋物線指標到K棒下方就代表多頭,而現在是多方態勢,要買進。至於美債ETF交易策略 (00687B) ,2019年長期趨勢向上,可在下通道附近,適合逆勢交易,而今年9月開始修正,因為避險需求下降,代表現適合逢低布局。(新聞來源:工商時報─記者魏喬怡/台北報導)

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    【財訊快報/編輯部】本日資訊傳送完畢

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    【時報記者任珮云台北報導】受美國股市回穩反彈,帶動台股一周指數越墊越高,周五收紅38.18點或漲0.38%,收10157.61點,周線上漲4.73%,成交量1212.68億元。新台幣匯價本周也升值2.05角,為近一個月來單周最大漲幅。 富蘭克林華美投信認為,受確診疫情趨緩與新藥物擴產好消息帶動,台股投資信心回籠,走勢持續反彈向上,針對疫情發展下的宅經濟帶動相關產業,建議分批逢低持續佈局。 富蘭克林華美投信認為,台股跟隨美國股市在三月修正後,大盤走勢漸漸回穩。目前可以觀察三個面向,1.確診人數是否穩定,逐漸開始下降,2.新藥研發成功,恢復經濟商業活動,3.歐美財政支出與寬鬆貨幣政策何時開始生效,發揮對經濟支撐力道;將持續主導後續市場方向與變化。 ...

  • 500億貸款助航空業者 須優先支付員工薪資
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    500億貸款助航空業者 須優先支付員工薪資

    新冠肺炎疫情重創民航產業,交通部啟動紓困 2.0 計畫,即日起由政府提供信用擔保,業者可運用的貸款與利息補貼額度約 500 億元,協助業者短期資金營運需求,但為保障航空從業人員權益,業者領取利息補貼期間的融通貸款,需優先用於支付員工薪資,違者將收回補貼款。 民航局表示,國籍航空公司自上月 17...

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    盈餘:華南金(2880)旗下華南銀行累計前3月稅後盈餘33.49億元,EPS 0.40元

    代子公司華南銀行公告109年3月份自結合併子公司盈餘 1.事實發生日:109/04/10 2.公司名稱:華南銀行  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司100%持股子公司 5.發生緣由:華南銀行公告109年3月份自結合併子公司盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 華南銀行3月份自結合併子公司盈餘︰ 呆帳提存前盈餘19.01億元,提列呆帳費用4.41億元, ...

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