第一金投信攜QRAFT 發布市場情緒訊號
第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司聯名發布每週金融風險情緒訊號(即市場情緒指標),這是雙方於3月啟動AI驅動金融投資技術開發合作後,正式對外發表美國、台灣市場風險情緒訊號與展望。
第一金投信指出,雙方合作編製的風險情緒訊號,以建議現金水位反應未來一周的風險展望,最新市場風險情緒訊號值顯示,美股現金水位為0%,代表多頭市場看法,各項指標完全偏向正向;台股現金水位為2%,也是多頭看法。
上周美國主要指數漲跌互見,FOMC會議前所公佈CPI、PPI數據低於預期,強化市場對於通膨持續放緩的信心,初領失業金人數上升至24.2萬人,創9個月新高,高利率與信貸風險,對企業營運帶來壓力,反應降息的機會可能不遠。
第一金投信分析,本周影響美股訊號變動主要特徵因子為,標普500指數波動率持續保持在低位,儘管地緣政治仍有波動,經濟數據略顯疲軟,VIX指數暫不受影響,市場維持平穩市況。短天期利率與大宗物資間的相關係數變動趨於一致,投資者對於未來通膨與經濟成長看法偏正向。
台股上周展現多頭氣勢,央行利率決策也未升息,但意外調升新台幣存款準備率0.25個百分點,採取回收市場資金策略,以減緩信用市資金流向不動產市場,主要在引導不動產市場良性發展。
本周影響台股訊號變動主要特徵因子為,期貨及選擇權市場變動,上週台指期貨交易量明顯增加,反映市場活躍及投資者的正面預期;與台指關聯度高的費城半導體指數動能強勁,為半導體相關個股帶來正面影響。股市強勁反映台灣經濟穩定與後市成長潛力,對風險情緒貢獻維持正向看法。
第一金投信強調,預期近期美國股票市場將延續目前多頭市場走勢,從AI市場風險情緒訊號觀察,並未發現明顯風險訊號需要關注或需調整投資組合風險配置;台股隨全球AI投資熱潮,應留意指數處歷史高點,及AI情緒訊號,整體市場續偏多頭。
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