永豐期貨:美國CPI趨緩,激勵指數續創新高
【財訊快報/編輯部】期貨走勢,台指期週四上漲229點至21372點。價差方面,台指期轉為正價差67.74點,電子期轉為正價差2.82點,金融期正價差縮至6.77點。現貨部分,三大法人買超517.09億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加5225口,使留倉部位轉為淨空單-4028口,其中外資空單加碼超過多單加碼,淨空單增加5007口至-8488口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7729口,使留倉部位轉為淨空單-5374口。4月美國CPI年增率從3.5%降溫到3.4%,如市場預期下滑,整體CPI與核心CPI年增率雙雙較前月下滑,重新燃起通膨轉向降溫趨勢的希望。數據公布後,9月開始啟動預防性降息且全年降息兩碼的機率上升,激勵美股四大指數全數翻揚,幅度介於+0.88%至+2.88%。今日(四)由於美國4月通膨如期下滑,美股一片歡騰,帶動台指夜盤強勢創高。不過指數跳空開高後漲幅未能延續,10點左右出現獲利了結賣壓。主要因為台積電與鴻海開高後一路走跌回測平盤。其餘類股方面,營建與航運同步回神,類股指數漲幅都超過3%,終場指數上漲157.05點收21304.26點。以日周期來說,今天這種夜盤大漲,指數開高一路走跌的型態,在台指上算是常見的日內走勢。因此後續若指數開高,但經濟數據未出現質的轉變下,過度追多相當危險。整體來說,盤面依然維持強勢格局,未出現技術面的結構性破壞前,拉回皆應偏多思考。
選擇權分析,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在21600點,賣權未平倉最大量集中在19000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.45降至1.26。VIX指數上升0.32至16.85。整體選擇權籌碼面偏空。