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【永豐期貨】台指選擇權盤後-美股V轉秀不停歇 台股跳高收復季線

2019/01/11 16:42 鉅亨網 永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 56 點至 9750 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 9.4 點,電子期逆價差縮至 - 1.01 點,金融期轉為正價差 2.23 點。現貨部分,三大法人買超 62.53 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 1288 口至 24303 口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨多單增加 2119 口至 49362 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3014 口至 21415 口。

美股週四繼續上演 V 型反轉秀,美股四大指數全數收紅,道瓊指數也創下連 5 漲的強彈走勢,聯準會一連串鴿派言論仍是本波美股強彈的最大功臣。台指期早盤沿續週四盤後盤漲勢以上漲開出,現貨開盤跳空站上季線反壓,但早盤震盪走高預估量能卻一路掉至千億元以下,因此盤中台指期 9 點過後反而出現一波高檔震盪拉回走勢,所幸陸股開盤後持續走高使得大盤反倒出現一波急拉,台指期更是站上 9800 點整數大關。但大盤追價力道不足導致台股難以支撐類股齊揚,電子股一路領漲推升指數一度衝高,蘋概三王挾著業績與法說利多,當中大立光法說會優於預期帶動股價大漲 8%,加上鴻海 12 月營收亮眼與台積電 2018 年全年營運創歷史新高等利多消息激勵,電子指數漲幅超過 1%,但金融傳產則因資金排擠導致當中權重股多數開高走低盤中翻黑。但蘋概三王吸金反倒使原先強勢股拉回,PCB 族群創近期新低也衝擊市場信心,櫃買指數也在矽晶圓與生技股轉弱率先翻黑。所幸午盤過後資金仍持續買進蘋概股拉升尾盤指數小幅拉高作收。終場加權指數上漲 38.71 點或 0.398%,收在 9759.4 點,成交量能 941.29 億,較前一日增加 48.17 億。技術面來看,周五日 K 小紅十字且一舉突破季線反壓,日 KD 指標持續黃金交叉向上,且 MACD 指標也有利多方續彈,但季線下彎且 KD 指標將進入超買區,顯示指數短線急彈後高檔震盪將加劇。

選擇權分析

全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 升至 1.28,大於中性值 1,籌碼面偏多架構升溫,選擇權 OI 最大量支撐壓力區仍維持在 9000~10000 點,不過今天 9600~9750 的賣權 OI 增加的情況相對積極,而上方壓力的買權 OI 中,9800 點的 OI 高達 2.6 萬口屬於次高,但今日有略為降低的狀況,目前多空在此區開始互相佈局防線,若後續美股強勢力道依舊,9800 點的壓力衝過後或將引發一波軋空行情。   (永豐期貨研調)

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