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利率揚升 日銀公債帳面虧損破紀錄、1年飆59倍
MoneyDJ新聞 2024-05-30 10:39:34 記者 蔡承啟 報導
因利率揚升、債券價格下跌，拖累日本央行(日銀、BOJ)持有的日本公債(JGB)帳面虧損額破紀錄、1年時間來狂飆約59倍。
綜合日本媒體報導，根據日銀29日公佈的2023年度(2023年4月-2024年3月)財報資料顯示，因利率揚升、導致日銀持有的公債帳面虧損暴增，截至2024年3月底為止，日銀公債帳面虧損額達9兆4,337億日圓，就歷年3月底(年度末)情況來看、帳面虧損額創有資料可供比較的2004年以來歷史新高紀錄。
2023年3月底時、日銀持有的公債帳面虧損為1,571億日圓，也就是說、1年時間來(2023年4月-2024年3月)日銀持有的公債帳面虧損額飆增約59倍(飆增5,905%)。
報導指出，日銀持有的公債帳面虧損飆增，主要是因為日銀修正貨幣政策，分別在2023年7月、10月調整「殖利率曲線控制(YCC、Yield Curve Control)」政策，之後並在2024年3月解除負利率和YCC，引發日債殖利率揚升、債券價格下跌(債券價格和殖利率呈現反向走勢)。2024年3月底時、日本10年債殖利率約0.7%左右，高於2023年3月底時的約0.3%。
因日銀是以持有到期滿為止為前提、持有公債，因此帳面虧損擴大不會對日銀的獲利造成立即性影響，不過因當前日本利率持續揚升、10年債殖利率已衝破1%，因此日銀公債帳面虧損料進一步擴大。
另外，截至2024年3月底為止，日銀持有的ETF市值為74兆4,982億日圓、帳面獲利達37兆3,120億日圓，就歷年3月底(年度末)情況來看、ETF帳面獲利創下歷史新高紀錄。
日媒報導，在5月30日的日本債券市場上，作為長期利率指標的日本10年期公債殖利率一度揚升2.5個基點至1.1%、創約13年來(2011年7月以來)新高紀錄。日本10年債殖利率在5月24日突破1%關卡後，截至昨日(29日)收盤為止、已連4個交易日揚升。
根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至台北時間30日上午10點30分為止，日圓相對於美元匯率升值0.17%至157.41日圓兌1美元；日圓相對於美元匯率29日貶值0.34%、連續第2個交易日走貶，盤中最低點157.70、創5月1日以來新低。
(圖片來源：Shutterstock)
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資料來源-MoneyDJ理財網
