施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積

430.95歐元4.33(1.02%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月4.43%
3月9.19%
1年19.09%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-8.79% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.72%3.28%
    2.35%0.44%
    2.42%0.67%
  • 月報酬Beta
    1.02%0.89%
    0.86%0.82%
    0.96%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    89.97%89.82%
    85.13%87.31%
    89.26%89.96%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.79%-
    0.36%-
    0.78%-
  • 月報酬標準差
    20.11%-
    17.78%-
    21.06%-
  • 月報酬夏普值
    0.20%-
    0.09%-
    0.34%-
  • 特雷諾比率
    2.38%-
    0.01%-
    5.43%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。