高盛銀行及保險基金P股美元

817.17美元4.87(0.6%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.66%
3月6.47%
1年5.89%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-57.21% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.22%3.22%
    2.76%2.76%
    2.28%2.28%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.97%
    0.96%0.96%
    0.99%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    99.20%99.20%
    98.75%98.75%
    98.48%98.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.10%-
    1.12%-
    0.31%-
  • 月報酬標準差
    23.48%-
    20.59%-
    22.50%-
  • 月報酬夏普值
    0.10%-
    0.59%-
    0.10%-
  • 特雷諾比率
    5.21%-
    11.16%-
    0.37%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。