高盛銀行及保險基金P股美元

901.04美元3.06(0.34%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月5.32%
3月3.74%
1年6.29%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-57.21% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.79%2.89%
    1.11%2.23%
    2.20%2.16%
  • 月報酬Beta
    1.00%0.91%
    1.02%0.95%
    1.05%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    98.45%99.05%
    97.97%99.00%
    97.92%98.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.30%-
    0.95%-
    0.44%-
  • 月報酬標準差
    18.01%-
    20.95%-
    22.52%-
  • 月報酬夏普值
    0.08%-
    0.44%-
    0.15%-
  • 特雷諾比率
    3.03%-
    7.37%-
    0.80%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。