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股市VIP 高盛銀行及保險基金P股美元
817.17美元4.87(0.6%)
2023/05/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-57.21% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.22%3.22%2.76%2.76%2.28%2.28%
- 月報酬Beta0.97%0.97%0.96%0.96%0.99%0.99%
- 月報酬R-Squared99.20%99.20%98.75%98.75%98.48%98.48%
- 月報酬平均數（算數）0.10%-1.12%-0.31%-
- 月報酬標準差23.48%-20.59%-22.50%-
- 月報酬夏普值0.10%-0.59%-0.10%-
- 特雷諾比率5.21%-11.16%-0.37%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。