惠理價值基金Z級別

10.77美元0.06(0.56%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.88%
3月7.64%
1年5.73%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
35.44%
最差一年總回報
-28.06% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.21%6.71%
    5.10%1.18%
    1.05%9.28%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.80%
    1.01%0.91%
    1.02%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    94.91%74.37%
    94.20%85.38%
    92.07%80.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.36%-
    1.05%-
    0.26%-
  • 月報酬標準差
    17.70%-
    26.43%-
    23.85%-
  • 月報酬夏普值
    0.07%-
    0.61%-
    0.04%-
  • 特雷諾比率
    2.80%-
    18.07%-
    1.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。