惠理價值基金Z級別

10.43美元0.05(0.48%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月5.03%
3月1.37%
1年8.63%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
35.44%
最差一年總回報
-28.06% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.16%3.50%
    2.03%10.16%
    0.17%7.18%
  • 月報酬Beta
    1.00%0.97%
    1.03%0.96%
    1.04%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    97.34%96.57%
    92.36%82.29%
    92.69%81.66%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.86%-
    0.36%-
    0.09%-
  • 月報酬標準差
    39.49%-
    28.20%-
    25.06%-
  • 月報酬夏普值
    0.34%-
    0.12%-
    0.02%-
  • 特雷諾比率
    18.66%-
    0.48%-
    3.30%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。