Yahoo奇摩財經 
惠理價值基金Z級別
10.89美元0.07(0.65%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.44%
最差一年總回報
-28.06% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha12.89%6.37%7.69%5.75%2.78%5.11%
- 月報酬Beta1.02%0.78%1.01%0.90%1.02%0.91%
- 月報酬R-Squared97.12%90.26%95.21%87.70%92.65%81.99%
- 月報酬平均數（算數）0.62%-0.63%-0.21%-
- 月報酬標準差20.16%-27.04%-24.83%-
- 月報酬夏普值0.11%-0.43%-0.00%-
- 特雷諾比率0.39%-14.52%-2.94%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。