Yahoo奇摩財經 
股市VIP 惠理價值基金Z級別
10.43美元0.05(0.48%)
2023/03/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.44%
最差一年總回報
-28.06% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.16%3.50%2.03%10.16%0.17%7.18%
- 月報酬Beta1.00%0.97%1.03%0.96%1.04%0.98%
- 月報酬R-Squared97.34%96.57%92.36%82.29%92.69%81.66%
- 月報酬平均數（算數）0.86%-0.36%-0.09%-
- 月報酬標準差39.49%-28.20%-25.06%-
- 月報酬夏普值0.34%-0.12%-0.02%-
- 特雷諾比率18.66%-0.48%-3.30%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。