惠理價值基金Z級別

9.69美元0.06(0.62%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.32%
3月6.13%
1年9.69%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
35.44%
最差一年總回報
-28.06% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.17%8.24%
    3.05%0.90%
    0.46%9.45%
  • 月報酬Beta
    1.00%0.89%
    1.02%0.93%
    1.02%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    95.67%81.60%
    94.12%85.91%
    92.59%82.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.67%-
    1.06%-
    0.13%-
  • 月報酬標準差
    18.81%-
    26.51%-
    24.46%-
  • 月報酬夏普值
    0.71%-
    0.59%-
    0.02%-
  • 特雷諾比率
    14.74%-
    17.50%-
    3.39%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。