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【永豐期貨】台指選擇權盤前-陸股早盤疲軟拖累亞股全倒 台股回測季線支撐

2019/06/26 08:40 鉅亨網 永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 83 點至 10539 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 167.72 點,電子期逆價差縮至 - 5.75 點,金融期逆價差擴至 - 25.43 點。現貨部分,三大法人賣超 21.97 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 1678 口至 10015 口,其中外資多單減碼超過空單減碼,淨多單減少 3 口至 49383 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2318 口至 3144 口。

昨日美股開高走低,由於美伊政治緊張升溫,加上市場等待周末 G20 川習會,觀望氣氛濃厚壓抑股市呈狹幅弱勢震盪,終場四大指數漲跌互見。台指期早盤受到美股收黑帶動小幅開低,現貨開盤後受美股電子盤小漲帶動一度翻紅,但隨著陸股開盤後迅速走跌一度失守 3000 點大關,台股賣壓湧現導致盤中跌點不斷擴大,加上半導體晶圓廠 IQE 下調財測衝擊台積電填息行情,台積電盤中一度跌至 237 元反出現貼息走勢,加上台塑化台達電等權重股跌幅均超過 1%,終場加權指數以 10,706.72 點作收,下跌 72.73 點,成交量 996.3 億元。技術面來看,周二指數日 K 中黑吞噬周一紅 K 且跌破 5 日線支撐,日 KD 指標高檔死亡交叉向下,所幸近期量能呈現下跌量縮,指數短線轉為區間震盪架構,建議短線可在前波高點與月線間來回操作並嚴設停損。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區維持在 10650~10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.14 降至 1.01。VIX 指數持續小幅升高至 14.66。而外資與自營今天單日的選擇權操作都較傾向買 Call 賣 Put。綜合以上,選擇權籌碼面較偏中性,明日週結算行情較不利多方上攻。  (永豐期貨研調)
 
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