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德銀：量化基金美股淨部位升至2021年12月最高
MoneyDJ新聞 2023-05-29 14:59:21 記者 賴宏昌 報導
華爾街日報週一(5月29日)報導，道瓊斯市場數據顯示，標準普爾500指數在過去46個交易日當中有36個交易日的漲跌幅低於1%、創2021年12月以來最平靜的46天。報導指出，監管機構急於遏制銀行業危機、導致美國股市波動率在今年春季出現大幅降溫，進而吸引量化基金進場做多。
德意志銀行公布的數據顯示，量化基金的美國股市淨部位升至2021年12月以來最高水準，同一時間主流投資人減碼股票、將資金轉移至貨幣市場基金。野村(Nomura)證券衍生性產品策略師Charlie McElligott指出，當波動率升高時、量化基金往往會迅速同步行動。研究公司HFR數據顯示，截至3月底為止量化為主的避險基金持有約1.13兆美元的資產、略低於去年的歷史高點，佔整體避險基金資產的29%。
英國金融時報5月14日報導，McElligott表示，排除企業股票回購不計，年初以來美國股市買盤主要是來自系統性重新配置，這些基金依據價格趨勢和動能迅速移動。
Thomson Reuters 4月18日報導，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德(James Bullard)受訪時表示，聖路易斯聯儲公布的金融壓力指數的確在3月10日矽谷銀行倒閉後出現飆升、但很快就恢復到正常水準，倘若真的爆發重大金融危機、指數將會飆升至4或5。
聖路易斯聯邦儲備銀行5月25日公布，2023年5月19日當週金融壓力指數報-0.4794、連續第8週呈現負值，低於2023年3月17日當週的1.5145(2020年4月24日當週以來最高)。聖路易斯聯儲指出，金融壓力指數低於零、代表金融市場壓力低於平均水準。
美國投資公司協會(Investment Company Institute，ICI)上週四公布，截至2023年5月24日當週貨幣市場基金總資產較前一週增加466.7億美元至5.39兆美元。
彭博社5月26日報導，包括Cormac Conners、David Kostin在內的高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)策略師團隊提到，今年前5個月只有33%的大型股共同基金擊敗指數、低於歷史平均值(38%)。
標準普爾500指數5月26日上漲1.30%、收4,205.45點，創2022年8月19日以來收盤新高，年初迄今上揚9.53%。
(圖片來源：iStock)
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