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高盛美國高股息基金X股美元
828.74美元8.18(1%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-9.13% (2015-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.74%0.72%3.45%1.98%2.05%1.41%
- 月報酬Beta0.70%0.79%0.88%0.76%0.89%0.84%
- 月報酬R-Squared82.73%95.03%90.12%87.27%94.16%89.24%
- 月報酬平均數（算數）1.92%-0.98%-0.98%-
- 月報酬標準差11.06%-14.38%-16.27%-
- 月報酬夏普值1.60%-0.62%-0.59%-
- 特雷諾比率27.81%-9.58%-9.79%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。