高盛美國高股息基金X股美元
884.53美元12.77(1.47%)
2025/03/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.86% (2009-12-31)
最差一年總回報
-9.13% (2015-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.15%1.58%2.99%0.80%1.85%0.40%
- 月報酬Beta0.78%0.89%0.84%0.78%0.88%0.82%
- 月報酬R-Squared80.31%81.25%88.40%89.75%91.99%88.02%
- 月報酬平均數（算數）1.18%-0.98%-1.15%-
- 月報酬標準差10.33%-13.96%-15.42%-
- 月報酬夏普值0.89%-0.53%-0.72%-
- 特雷諾比率12.07%-8.24%-12.10%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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