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高盛美國高股息基金X股美元
917.76美元8.19(0.9%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-9.13% (2015-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.64%2.77%3.03%3.11%1.70%1.62%
- 月報酬Beta0.78%0.86%0.85%0.77%0.89%0.83%
- 月報酬R-Squared71.26%82.98%88.66%88.13%92.63%88.58%
- 月報酬平均數（算數）1.95%-1.10%-1.00%-
- 月報酬標準差9.29%-14.14%-16.05%-
- 月報酬夏普值1.96%-0.65%-0.59%-
- 特雷諾比率25.95%-10.31%-9.82%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。