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高盛美國高股息基金X股美元
853.32美元5.98(0.7%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-9.13% (2015-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.98%1.41%3.58%1.42%2.02%2.06%
- 月報酬Beta0.81%0.77%0.89%0.77%0.89%0.83%
- 月報酬R-Squared86.23%94.38%90.36%88.23%93.81%88.60%
- 月報酬平均數（算數）1.44%-0.87%-0.91%-
- 月報酬標準差11.51%-14.65%-15.95%-
- 月報酬夏普值1.02%-0.48%-0.54%-
- 特雷諾比率15.29%-7.19%-8.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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