施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積

460.7美元11.04(2.34%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.3%
3月13.17%
1年22.44%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.73% (2009-12-31)
最差一年總回報
-34.4% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.22%12.32%
    3.41%3.53%
    1.88%1.48%
  • 月報酬Beta
    1.05%0.95%
    1.01%0.90%
    1.00%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    95.78%94.21%
    95.44%93.03%
    93.51%91.06%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.26%-
    0.74%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    34.35%-
    22.81%-
    18.37%-
  • 月報酬夏普值
    0.43%-
    0.32%-
    0.68%-
  • 特雷諾比率
    9.24%-
    4.87%-
    11.47%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。