普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)

21.85美元0.03(0.14%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月8.92%
3月1.18%
1年19.7%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.69% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.15% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.08%1.08%
    0.63%0.63%
    1.09%1.09%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.06%
    1.20%1.20%
    1.20%1.20%
  • 月報酬R-Squared
    92.08%92.08%
    94.83%94.83%
    94.20%94.20%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.91%-
    0.47%-
    0.14%-
  • 月報酬標準差
    11.75%-
    15.13%-
    12.56%-
  • 月報酬夏普值
    2.00%-
    0.41%-
    0.22%-
  • 特雷諾比率
    20.65%-
    5.97%-
    2.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。