普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)

25.51美元0.07(0.28%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.08%
3月4.74%
1年4.67%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.69% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.15% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.24%0.24%
    2.60%2.60%
    2.14%2.14%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.06%
    1.26%1.26%
    1.25%1.25%
  • 月報酬R-Squared
    94.04%94.04%
    95.94%95.94%
    94.92%94.92%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.17%-
    0.44%-
    0.31%-
  • 月報酬標準差
    5.78%-
    13.88%-
    11.29%-
  • 月報酬夏普值
    0.36%-
    0.32%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    2.08%-
    2.72%-
    1.62%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。