普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)

22.73美元0(0%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.93%
3月15.85%
1年10.9%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.69% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.15% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.04%4.04%
    0.60%0.60%
    0.50%0.50%
  • 月報酬Beta
    1.16%1.16%
    1.21%1.21%
    1.20%1.20%
  • 月報酬R-Squared
    95.98%95.98%
    96.44%96.44%
    95.02%95.02%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.47%-
    0.42%-
    0.13%-
  • 月報酬標準差
    17.46%-
    16.64%-
    13.69%-
  • 月報酬夏普值
    1.15%-
    0.35%-
    0.22%-
  • 特雷諾比率
    16.90%-
    5.86%-
    3.24%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。