施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積

473.21美元1.88(0.4%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月4.62%
3月6.37%
1年33.21%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
35.87%
最差一年總回報
-14.79% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.61%7.94%
    3.37%2.71%
    3.61%3.33%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.87%
    0.78%0.79%
    0.86%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    90.67%90.70%
    91.22%90.94%
    90.65%90.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.25%-
    0.86%-
    1.30%-
  • 月報酬標準差
    13.66%-
    14.61%-
    16.99%-
  • 月報酬夏普值
    1.58%-
    0.50%-
    0.78%-
  • 特雷諾比率
    28.14%-
    8.40%-
    14.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。