普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)

101.62美元0.02(0.02%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月12.24%
3月13.1%
1年1.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-34.85% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.53%9.23%
    3.07%5.21%
    5.10%3.58%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.92%
    0.77%0.88%
    0.78%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    89.56%95.54%
    86.45%92.58%
    87.43%93.08%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.70%-
    0.69%-
    0.89%-
  • 月報酬標準差
    22.45%-
    21.81%-
    19.62%-
  • 月報酬夏普值
    1.01%-
    0.34%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    27.35%-
    6.86%-
    10.05%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。