普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
113.45美元0.42(0.37%)
2025/03/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
41.67% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.51% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.73%9.23%0.44%5.21%1.86%3.58%
- 月報酬Beta0.82%0.92%0.80%0.88%0.78%0.90%
- 月報酬R-Squared97.12%95.54%93.31%92.58%90.36%93.08%
- 月報酬平均數（算數）0.98%-0.67%-0.96%-
- 月報酬標準差15.27%-18.54%-20.08%-
- 月報酬夏普值0.44%-0.20%-0.44%-
- 特雷諾比率7.46%-2.75%-9.33%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。