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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
127.83美元0.77(0.6%)
2024/12/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
44.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.51% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.46%9.23%0.31%5.21%3.12%3.58%
- 月報酬Beta0.80%0.92%0.81%0.88%0.76%0.90%
- 月報酬R-Squared93.67%95.54%92.09%92.58%89.08%93.08%
- 月報酬平均數（算數）2.27%-0.25%-1.02%-
- 月報酬標準差15.64%-18.58%-19.44%-
- 月報酬夏普值1.40%-0.05%-0.50%-
- 特雷諾比率30.09%-3.30%-10.89%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
