普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
113.85美元0.58(0.51%)
2025/03/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
41.67% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.51% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.15%9.23%0.25%5.21%2.38%3.58%
- 月報酬Beta0.84%0.92%0.81%0.88%0.76%0.90%
- 月報酬R-Squared97.33%95.54%93.34%92.58%90.53%93.08%
- 月報酬平均數（算數）0.32%-0.49%-1.05%-
- 月報酬標準差16.27%-18.84%-19.58%-
- 月報酬夏普值0.07%-0.08%-0.50%-
- 特雷諾比率2.89%-0.25%-11.10%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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