普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)

105.15美元1.49(1.44%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月6.47%
3月12.74%
1年53.53%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-34.85% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.79%9.23%
    8.15%5.21%
    6.78%3.58%
  • 月報酬Beta
    0.74%0.92%
    0.76%0.88%
    0.75%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    88.30%95.54%
    88.39%92.58%
    87.64%93.08%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.52%-
    1.59%-
    1.69%-
  • 月報酬標準差
    28.41%-
    20.71%-
    16.86%-
  • 月報酬夏普值
    1.05%-
    0.84%-
    1.13%-
  • 特雷諾比率
    40.14%-
    22.23%-
    25.95%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。