普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)

110.01美元2.91(2.58%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月3.09%
3月2.15%
1年15.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.51% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.25%9.23%
    2.33%5.21%
    4.97%3.58%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.92%
    0.82%0.88%
    0.76%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    95.46%95.54%
    90.10%92.58%
    88.70%93.08%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.97%-
    0.45%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    18.29%-
    18.41%-
    19.61%-
  • 月報酬夏普值
    1.00%-
    0.13%-
    0.59%-
  • 特雷諾比率
    23.68%-
    1.00%-
    13.49%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。