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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
94.80美元0.89(0.95%)
2023/05/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
44.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-34.85% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.19%9.23%1.46%5.21%5.35%3.58%
- 月報酬Beta0.81%0.92%0.77%0.88%0.78%0.90%
- 月報酬R-Squared90.52%95.54%86.46%92.58%88.07%93.08%
- 月報酬平均數（算數）0.27%-1.01%-0.93%-
- 月報酬標準差21.20%-17.96%-19.89%-
- 月報酬夏普值0.32%-0.60%-0.48%-
- 特雷諾比率10.90%-12.80%-10.24%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。