普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
78.27美元1.05(1.36%)
2025/03/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.65% (2009-12-31)
最差一年總回報
-21.06% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.01%8.52%1.06%4.51%1.62%2.87%
- 月報酬Beta0.84%0.92%0.80%0.88%0.76%0.90%
- 月報酬R-Squared97.34%95.56%93.34%92.59%90.52%93.07%
- 月報酬平均數（算數）0.25%-0.43%-0.98%-
- 月報酬標準差16.26%-18.82%-19.57%-
- 月報酬夏普值0.12%-0.04%-0.46%-
- 特雷諾比率3.94%-1.29%-10.01%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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