普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

69.78美元1.4(2.05%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月5.04%
3月0.23%
1年1.73%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.30% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.94%8.52%
    0.75%4.51%
    4.64%2.87%
  • 月報酬Beta
    0.81%0.92%
    0.77%0.88%
    0.78%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    90.54%95.56%
    86.45%92.59%
    88.06%93.07%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.33%-
    0.96%-
    0.87%-
  • 月報酬標準差
    21.18%-
    17.96%-
    19.88%-
  • 月報酬夏普值
    0.36%-
    0.56%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    11.79%-
    11.79%-
    9.26%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。