普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

78.98美元0.21(0.27%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.21%
1年39.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.30% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.12%8.52%
    7.74%4.51%
    5.31%2.87%
  • 月報酬Beta
    0.66%0.92%
    0.76%0.88%
    0.75%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    74.19%95.56%
    87.85%92.59%
    86.66%93.07%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.36%-
    1.69%-
    1.56%-
  • 月報酬標準差
    14.39%-
    20.78%-
    16.86%-
  • 月報酬夏普值
    2.80%-
    0.91%-
    1.04%-
  • 特雷諾比率
    72.39%-
    24.29%-
    23.59%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。