普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

71.39美元0.14(0.2%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月7.68%
3月10.32%
1年55.74%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.39% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.46%4.10%
    0.14%0.83%
    1.09%0.28%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.96%
    0.96%0.97%
    0.99%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    96.68%92.68%
    92.04%82.35%
    88.38%81.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.29%-
    1.79%-
    1.78%-
  • 月報酬標準差
    20.74%-
    19.40%-
    16.61%-
  • 月報酬夏普值
    2.48%-
    1.04%-
    1.21%-
  • 特雷諾比率
    63.17%-
    21.09%-
    21.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。