普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

55.27美元0.8(1.43%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月3.42%
3月10.94%
1年18.3%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.39% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.78%4.10%
    4.35%0.83%
    4.43%0.28%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.96%
    0.94%0.97%
    0.95%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    89.21%92.68%
    91.83%82.35%
    90.05%81.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.45%-
    0.75%-
    0.68%-
  • 月報酬標準差
    25.76%-
    23.24%-
    20.96%-
  • 月報酬夏普值
    0.79%-
    0.34%-
    0.32%-
  • 特雷諾比率
    23.78%-
    5.93%-
    4.92%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。