普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

53.03美元0.3(0.56%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.12%
3月9.15%
1年31.24%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.39% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.58%4.10%
    5.03%0.83%
    3.37%0.28%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.96%
    0.98%0.97%
    0.97%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    92.08%92.68%
    93.02%82.35%
    90.56%81.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.83%-
    0.71%-
    0.85%-
  • 月報酬標準差
    25.36%-
    23.63%-
    20.89%-
  • 月報酬夏普值
    1.40%-
    0.33%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    33.48%-
    5.35%-
    7.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。