普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

61.30美元0.52(0.86%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月15.62%
3月12.52%
1年17.97%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.39% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.54%4.10%
    6.47%0.83%
    3.55%0.28%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.96%
    1.00%0.97%
    0.99%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    90.29%92.68%
    92.84%82.35%
    90.23%81.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.97%-
    0.91%-
    1.11%-
  • 月報酬標準差
    24.94%-
    22.91%-
    20.36%-
  • 月報酬夏普值
    0.97%-
    0.45%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    25.64%-
    8.09%-
    10.91%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。