安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap

196.30歐元1.29(0.65%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月4.11%
3月2.37%
1年34.02%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-49.46% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.04%6.34%
    2.14%2.40%
    1.86%2.20%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.86%
    0.88%0.89%
    0.89%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    93.73%94.52%
    93.15%92.84%
    92.16%91.81%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.04%-
    0.44%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    25.21%-
    18.14%-
    15.42%-
  • 月報酬夏普值
    0.52%-
    0.31%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    12.06%-
    4.66%-
    7.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。