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高盛新興市場增強股票基金X股美元
1946.89美元23.77(1.21%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
100.25% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.68% (2015-12-31)
上升年數
13
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.53%1.96%2.57%1.87%1.79%1.15%
- 月報酬Beta0.98%0.96%1.03%0.98%1.00%0.98%
- 月報酬R-Squared98.77%99.00%98.92%99.09%98.94%99.30%
- 月報酬平均數（算數）0.90%-0.45%-0.30%-
- 月報酬標準差15.24%-17.57%-18.38%-
- 月報酬夏普值0.35%-0.50%-0.07%-
- 特雷諾比率4.58%-9.84%-0.39%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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