高盛新興市場增強股票基金X股美元
1995.34美元13.32(0.66%)
2025/01/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.99% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.68% (2015-12-31)
上升年數
14
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.22%0.10%1.92%1.48%1.42%0.97%
- 月報酬Beta0.98%0.94%1.01%0.97%1.00%0.98%
- 月報酬R-Squared97.73%97.65%98.91%99.16%98.82%99.16%
- 月報酬平均數（算數）0.64%-0.15%-0.20%-
- 月報酬標準差11.85%-17.23%-18.25%-
- 月報酬夏普值0.22%-0.35%-0.01%-
- 特雷諾比率2.06%-7.30%-1.88%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
