駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元

31.33美元0.14(0.45%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.83%
3月7.92%
1年38.01%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.83% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.27%8.01%
    1.22%0.88%
    2.42%2.71%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.96%
    1.12%1.15%
    1.11%1.13%
  • 月報酬R-Squared
    72.58%66.57%
    90.45%87.82%
    86.55%83.14%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.87%-
    1.66%-
    1.35%-
  • 月報酬標準差
    16.46%-
    23.12%-
    18.88%-
  • 月報酬夏普值
    2.09%-
    0.81%-
    0.80%-
  • 特雷諾比率
    39.77%-
    15.78%-
    12.90%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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