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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 B2 美元
28.93美元0.08(0.28%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
66.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-24.26% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha17.77%20.02%9.46%11.86%4.90%6.35%
- 月報酬Beta1.38%1.40%1.11%1.10%1.10%1.11%
- 月報酬R-Squared89.80%85.06%84.51%80.50%85.83%82.06%
- 月報酬平均數（算數）0.85%-0.01%-0.91%-
- 月報酬標準差22.22%-21.90%-22.20%-
- 月報酬夏普值0.21%-0.15%-0.39%-
- 特雷諾比率1.94%-5.11%-5.86%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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