駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 B2 美元

31.64美元0.44(1.41%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月5.33%
3月9.7%
1年31.7%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-24.26% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.02%14.34%
    7.95%9.93%
    4.69%5.95%
  • 月報酬Beta
    1.33%1.32%
    1.12%1.10%
    1.10%1.11%
  • 月報酬R-Squared
    85.18%78.68%
    83.49%79.12%
    85.29%81.27%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.43%-
    0.11%-
    1.01%-
  • 月報酬標準差
    21.03%-
    22.08%-
    22.24%-
  • 月報酬夏普值
    0.56%-
    0.11%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    8.08%-
    4.29%-
    6.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。