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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 B2 美元
27.40美元0.3(1.11%)
2024/04/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
66.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-24.26% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha18.96%21.24%6.98%9.16%3.19%4.50%
- 月報酬Beta1.50%1.56%1.12%1.12%1.11%1.12%
- 月報酬R-Squared92.91%89.27%84.46%80.74%86.62%83.16%
- 月報酬平均數（算數）1.51%-0.37%-1.08%-
- 月報酬標準差22.42%-21.87%-22.62%-
- 月報酬夏普值0.57%-0.07%-0.48%-
- 特雷諾比率7.68%-0.79%-7.89%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。