駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 B2 美元

24.61美元0.57(2.37%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.16%
1年4.98%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.83% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.52%8.76%
    1.80%2.04%
    1.91%2.78%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.10%
    1.03%1.02%
    1.10%1.11%
  • 月報酬R-Squared
    91.12%89.53%
    82.07%77.99%
    87.49%84.37%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.31%-
    1.12%-
    0.92%-
  • 月報酬標準差
    25.59%-
    20.78%-
    22.55%-
  • 月報酬夏普值
    0.29%-
    0.58%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    9.27%-
    10.35%-
    6.64%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。