駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B2美元

30.53美元0.26(0.86%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.67%
3月4.27%
1年47.95%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.83% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.53%16.98%
    1.10%0.65%
    0.55%0.63%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.83%
    1.12%1.16%
    1.11%1.14%
  • 月報酬R-Squared
    68.90%64.08%
    90.23%87.89%
    84.30%81.00%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.87%-
    1.87%-
    1.59%-
  • 月報酬標準差
    15.10%-
    22.92%-
    18.94%-
  • 月報酬夏普值
    3.07%-
    0.92%-
    0.94%-
  • 特雷諾比率
    67.11%-
    18.27%-
    15.83%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。