駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 B2 美元（停止銷售）
29.29美元0.51(1.76%)
2025/03/31更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-24.26% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.89%8.49%8.69%10.24%5.35%6.69%
- 月報酬Beta1.22%1.25%1.18%1.19%1.13%1.14%
- 月報酬R-Squared78.62%70.86%88.41%84.84%85.88%81.79%
- 月報酬平均數（算數）1.01%-0.40%-1.05%-
- 月報酬標準差15.54%-21.92%-22.42%-
- 月報酬夏普值0.46%-0.02%-0.44%-
- 特雷諾比率5.29%-1.74%-6.99%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
