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股市VIP 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 B2 美元
24.61美元0.57(2.37%)
2023/05/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
66.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.83% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.52%8.76%1.80%2.04%1.91%2.78%
- 月報酬Beta1.10%1.10%1.03%1.02%1.10%1.11%
- 月報酬R-Squared91.12%89.53%82.07%77.99%87.49%84.37%
- 月報酬平均數（算數）0.31%-1.12%-0.92%-
- 月報酬標準差25.59%-20.78%-22.55%-
- 月報酬夏普值0.29%-0.58%-0.42%-
- 特雷諾比率9.27%-10.35%-6.64%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。