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安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B
112.81美元0.66(0.58%)
2023/12/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
60.07% (2009-12-31)
最差一年總回報
-57.63% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.96%3.67%11.06%1.66%4.65%0.02%
- 月報酬Beta0.79%1.05%0.84%0.95%0.96%0.99%
- 月報酬R-Squared94.27%95.83%73.60%92.81%75.45%96.10%
- 月報酬平均數（算數）1.46%-0.70%-0.71%-
- 月報酬標準差18.67%-18.12%-20.60%-
- 月報酬夏普值0.66%-0.34%-0.32%-
- 特雷諾比率15.15%-5.69%-4.90%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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