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安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B
128.89美元1.45(1.11%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
60.07% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.23% (2011-12-31)
上升年數
17
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.00%4.70%5.65%2.18%5.64%0.15%
- 月報酬Beta0.76%0.81%0.84%0.96%0.97%0.97%
- 月報酬R-Squared81.22%84.44%79.35%92.07%74.98%94.98%
- 月報酬平均數（算數）1.65%-0.38%-0.90%-
- 月報酬標準差12.91%-17.16%-20.53%-
- 月報酬夏普值1.11%-0.07%-0.41%-
- 特雷諾比率20.05%-0.35%-6.86%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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