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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金Q級別（美元）－不配息
12.48美元0.1(0.81%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
13.95%
最差一年總回報
-8.19% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.00%2.35%0.36%0.59%--
- 月報酬Beta0.79%0.72%0.85%0.75%--
- 月報酬R-Squared74.52%62.73%90.66%86.35%--
- 月報酬平均數（算數）1.82%-0.75%---
- 月報酬標準差8.31%-13.66%---
- 月報酬夏普值2.01%-0.36%---
- 特雷諾比率23.33%-5.02%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。