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高盛旗艦多元資產基金I股對沖級別美元
5988.04美元21.82(0.37%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
9.39%
最差一年總回報
-14.11% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.43%9.80%2.66%0.82%1.97%0.96%
- 月報酬Beta1.02%0.39%0.73%0.50%0.61%0.41%
- 月報酬R-Squared90.20%11.42%86.76%22.29%81.36%19.14%
- 月報酬平均數（算數）1.10%-0.12%-0.22%-
- 月報酬標準差6.62%-8.19%-6.92%-
- 月報酬夏普值1.21%-0.33%-0.02%-
- 特雷諾比率8.27%-4.16%-0.16%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。