Yahoo奇摩財經UBAM - 30 Global Leaders Equity
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更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.03%
最差一年總回報
-2.77% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.51%1.12%0.18%1.27%1.58%3.45%
- 月報酬Beta1.05%1.28%0.94%0.99%0.94%1.00%
- 月報酬R-Squared94.05%89.60%91.49%86.42%92.02%88.25%
- 月報酬平均數（算數）1.80%-0.89%-0.96%-
- 月報酬標準差23.54%-19.76%-17.56%-
- 月報酬夏普值0.95%-0.51%-0.59%-
- 特雷諾比率21.40%-9.06%-9.95%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。