普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)

19.73美元0.46(2.28%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.19%
3月5.69%
1年20.89%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
104.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.90% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.20%0.20%
    2.85%2.85%
    1.60%1.60%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.96%
    0.98%0.98%
    0.97%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    94.12%94.12%
    96.69%96.69%
    95.64%95.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.76%-
    1.31%-
    1.34%-
  • 月報酬標準差
    12.23%-
    17.90%-
    15.58%-
  • 月報酬夏普值
    2.70%-
    0.81%-
    0.95%-
  • 特雷諾比率
    39.05%-
    14.27%-
    15.20%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。