法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)

782.56歐元0.44(0.06%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.17%
3月2.57%
1年3.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      4.17%
      3.01%
      4.99%
    • 三個月
      2.57%
      9.62%
      2.34%
    • 一年
      3.45%
      10.50%
      11.75%
    • 三年(年度化)
      7.83%
      6.68%
      3.37%
    • 五年(年度化)
      7.88%
      7.47%
      7.82%
    • 十年(年度化)
      8.92%
      6.81%
      5.90%
    • 年初至今
      7.34%
      6.75%
      13.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.34%
    基金規模
    751.17百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過投資於由旨在為子基金挑選低波幅證券以降低風險的程序所挑選的全球股票,提高其中期資產價值。 子基金把其最少75%的資產投資於全球股票。子基金亦可把其最多 25%的資產投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS 或 UCI。 子基金的貨幣投資將不會進行避險。子基金的策略將集中於透過挑選低波幅的有價證券以降低風險。在建構投資組合時,投資經理人將遵循風險優化程序。 其投資策略是透過挑選波幅偏低、與其個別市場並無相關性,但具上升潛力的證券,致力減低投資組合的風險。基金經理使用預測和優化風險的程序以建構投資組合。基金經理的目的是令投資組合的標準差維持低水平,因此不會大幅投資於個別證券,並採用因應市場波幅作出調整的收益率預測系統。上述程序有助子基金精選個別證券,從而提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.43%
    2. 2.加拿大21.32%
    3. 3.日本12.93%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.92%
    5. 5.大洋洲6.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.13%
    2. 2.工業21.44%
    3. 3.科技18.79%
    4. 4.周期性消費14.58%
    5. 5.健康護理8.17%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC2.07%
    2. 2.McDonald's Corp2.01%
    3. 3.Roper Technologies Inc2.01%
    4. 4.Fastenal Co2.01%
    5. 5.RELX PLC2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.43%
    2. 2.加拿大21.32%
    3. 3.日本12.93%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.92%
    5. 5.大洋洲6.67%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC2.07%
    2. 2.McDonald's Corp2.01%
    3. 3.Roper Technologies Inc2.01%
    4. 4.Fastenal Co2.01%
    5. 5.RELX PLC2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.13%
    2. 2.工業21.44%
    3. 3.科技18.79%
    4. 4.周期性消費14.58%
    5. 5.健康護理8.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -