富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元)

9.83歐元0.01(0.12%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.53%
1年8.56%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
22.55% (2012-12-31)
最差一年總回報
-12.63% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.71%-
    0.45%-
    0.46%-
  • 月報酬Beta
    1.22%-
    0.92%-
    0.96%-
  • 月報酬R-Squared
    89.98%-
    94.96%-
    95.48%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.63%-
    0.34%-
    0.48%-
  • 月報酬標準差
    2.68%-
    6.97%-
    6.87%-
  • 月報酬夏普值
    1.60%-
    0.24%-
    0.66%-
  • 特雷諾比率
    3.61%-
    1.52%-
    4.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。